PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCYX с BMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCYX с BMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYCYX (Rydex Dow 2x Strategy Fund) and BMPIX (ProFunds Basic Materials UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYCYX returned 18.06%/yr vs 10.29%/yr for BMPIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYCYX charges 2.61%/yr vs 1.89%/yr for BMPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYCYX и BMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCYX показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у BMPIX с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции RYCYX превзошли акции BMPIX по среднегодовой доходности: 18.06% против 10.29% соответственно.

RYCYX

1 день
0.94%
1 месяц
9.80%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.59%
1 год
37.65%
3 года*
24.00%
5 лет*
11.06%
10 лет*
18.06%

BMPIX

1 день
1.71%
1 месяц
2.12%
С начала года
19.15%
6 месяцев
23.02%
1 год
24.17%
3 года*
11.58%
5 лет*
4.10%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCYX и BMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCYX
Rydex Dow 2x Strategy Fund		11.41%18.63%19.61%22.59%-20.44%39.43%1.17%46.39%-14.47%56.42%
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		19.15%9.09%-5.35%15.30%-16.22%38.93%18.27%25.13%-26.81%34.96%

Correlation

The correlation between RYCYX and BMPIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.76

The correlation between RYCYX and BMPIX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Dow 2x Strategy Fund

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

Часто сравнивают с RYCYX:
RYCYX с QQQRYCYX с RYLDRYCYX с DXRLXRYCYX с RYCKXRYCYX с RYEUXRYCYX с CNPIXRYCYX с RYMDX
Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с DXKLXBMPIX с UBPIXBMPIX с UTPIXBMPIX с WCPIXBMPIX с BIPIXBMPIX с HCPIXBMPIX с PMPIX

Доходность на риск

RYCYX vs. BMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCYX
Ранг доходности на риск RYCYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCYX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCYX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCYX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCYX c BMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCYXBMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.04

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.56

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.42

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

4.04

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCYX vs. BMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCYX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа BMPIX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCYX и BMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCYXBMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.04

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.14

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.32

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.17

+0.15

Просадки

Сравнение просадок RYCYX и BMPIX

Максимальная просадка RYCYX за все время составила -82.36%, примерно равная максимальной просадке BMPIX в -84.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCYX и BMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCYXBMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.36%

-84.22%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-18.38%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.15%

-34.54%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.72%

-38.50%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.19%

-61.41%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.79%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.12%

-24.12%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

6.45%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCYX и BMPIX

Текущая волатильность для Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) составляет 5.99%, в то время как у ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что RYCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCYXBMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

8.89%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

19.25%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

25.13%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

29.56%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

32.10%

+3.11%

Сравнение комиссий RYCYX и BMPIX

RYCYX берет комиссию в 2.61%, что несколько больше комиссии BMPIX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCYX и BMPIX

Дивидендная доходность RYCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности BMPIX в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.52%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%
RYCYX
Rydex Dow 2x Strategy Fund		1.61%1.80%4.14%0.48%2.55%4.76%0.00%3.81%0.00%5.81%0.65%7.34%

Часто задаваемые вопросы

RYCYX and BMPIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMPIX has higher volatility (8.89%) compared to RYCYX (5.99%). In terms of maximum drawdown, RYCYX dropped -82.36% vs BMPIX's -84.22%.

RYCYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCYX и BMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор