PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYCYX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYCYX с QQQ

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) и Invesco QQQ (QQQ).

RYCYX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYCYX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между RYCYX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RYCYX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYCYX:

-0.03

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

RYCYX:

0.31

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

RYCYX:

1.04

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

RYCYX:

0.05

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

RYCYX:

0.14

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

RYCYX:

11.43%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

RYCYX:

34.27%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

RYCYX:

-82.36%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

RYCYX:

-21.63%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, RYCYX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции RYCYX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.14% против 17.08% соответственно.

RYCYX

С начала года

-8.91%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

-18.02%

1 год

-1.59%

5 лет

16.88%

10 лет

10.14%

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.06%

5 лет

17.86%

10 лет

17.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RYCYX и QQQ

RYCYX берет комиссию в 2.61%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

RYCYX
Rydex Dow 2x Strategy Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYCYX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCYX
Ранг риск-скорректированной доходности RYCYX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYCYX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCYX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCYX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCYX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCYX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYCYX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYCYX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCYX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCYX и QQQ

Дивидендная доходность RYCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYCYX
Rydex Dow 2x Strategy Fund		0.85%0.77%0.48%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок RYCYX и QQQ

Максимальная просадка RYCYX за все время составила -82.36%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCYX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RYCYX и QQQ

Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что RYCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...