PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYCQX с RYVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCQX с RYVYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCQX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.30%/yr vs 33.72%/yr for RYVYX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. RYCQX charges 2.49%/yr vs 1.87%/yr for RYVYX.

Доходность

Сравнение доходности RYCQX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCQX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у RYVYX с доходностью 29.75%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: -12.30% против 33.72% соответственно.

RYCQX

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
-9.43%
С начала года
-15.76%
1 год
-23.14%
3 года*
-11.45%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
-12.30%

RYVYX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.99%
6 месяцев
27.04%
С начала года
29.75%
1 год
52.03%
3 года*
41.38%
5 лет*
20.03%
10 лет*
33.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCQX и RYVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-15.76%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		29.75%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%

Correlation

The correlation between RYCQX and RYVYX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.76

The correlation between RYCQX and RYVYX shifts across timeframes, from -0.76 (all time) to -0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с DRCVXRYCQX с GRZZXRYCQX с BRPIXRYCQX с PSTIXRYCQX с RYGBXRYCQX с RYCLX
Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с QQQRYVYX с SMPIXRYVYX с FELIX

Доходность на риск

RYCQX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCQX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCQXRYVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
1.42

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.74
1.90

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.25

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.07

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

6.74

-8.27

RYCQX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCQX на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа RYVYX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCQX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCQX и RYVYX

Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.16%, примерно равная максимальной просадке RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RYVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCQXRYVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.16%

-95.57%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-25.39%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.85%

-42.48%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-65.38%

+22.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.27%

-65.38%

-8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.09%

-8.87%

-87.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.66%

-48.98%

-21.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.64%

7.79%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCQX и RYVYX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) составляет 3.78%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCQXRYVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

15.64%

-11.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

30.62%

-16.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

37.09%

-17.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

45.89%

-22.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

45.28%

-21.47%

Сравнение комиссий RYCQX и RYVYX

RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYVYX в 1.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCQX и RYVYX

Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности RYVYX в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.34%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		5.52%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Часто задаваемые вопросы

RYCQX and RYVYX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVYX has higher volatility (15.64%) compared to RYCQX (3.78%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.16% vs RYVYX's -95.57%.

RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RYVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор