PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCQX с RYVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCQX с RYVYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCQX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.46%/yr vs 35.28%/yr for RYVYX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. RYCQX charges 2.49%/yr vs 1.87%/yr for RYVYX.

Доходность

Сравнение доходности RYCQX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCQX показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у RYVYX с доходностью 41.56%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: -12.46% против 35.28% соответственно.

RYCQX

1 день
1.34%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-13.52%
6 месяцев
-11.48%
1 год
-25.54%
3 года*
-12.12%
5 лет*
-5.64%
10 лет*
-12.46%

RYVYX

1 день
-0.57%
1 месяц
18.40%
С начала года
41.56%
6 месяцев
37.09%
1 год
83.03%
3 года*
51.74%
5 лет*
25.23%
10 лет*
35.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCQX и RYVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-13.52%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		41.56%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%

Correlation

The correlation between RYCQX and RYVYX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.76

The correlation between RYCQX and RYVYX shifts across timeframes, from -0.76 (all time) to -0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с DRCVXRYCQX с UHPIXRYCQX с BRPIXRYCQX с GRZZXRYCQX с PSTIXRYCQX с BEARXRYCQX с RYCLX
Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с QQQRYVYX с FELIXRYVYX с SMPIX

Доходность на риск

RYCQX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCQX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCQXRYVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
2.63

-3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.89
3.10

-4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.40

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.33

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

11.55

-13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCQX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCQX на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа RYVYX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCQX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCQXRYVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.33

2.63

-3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.56

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

0.79

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.31

-0.82

Просадки

Сравнение просадок RYCQX и RYVYX

Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.05%, примерно равная максимальной просадке RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RYVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCQXRYVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-95.57%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.71%

-25.39%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-42.48%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

-65.38%

+24.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.51%

-65.38%

-10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.99%

-0.57%

-95.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.54%

-49.16%

-21.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.37%

7.30%

+8.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCQX и RYVYX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) составляет 5.78%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCQXRYVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

9.00%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

24.31%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

32.10%

-12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

45.11%

-21.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

45.00%

-21.15%

Сравнение комиссий RYCQX и RYVYX

RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYVYX в 1.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCQX и RYVYX

Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности RYVYX в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.10%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		5.06%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Часто задаваемые вопросы

RYCQX and RYVYX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVYX has higher volatility (9.00%) compared to RYCQX (5.78%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.05% vs RYVYX's -95.57%.

RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RYVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор