Сравнение RYCQX с RYSIX
RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both mutual funds - RYCQX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.30%/yr vs 30.26%/yr for RYSIX. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. RYCQX charges 2.49%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCQX и RYSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCQX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 70.62%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: -12.30% против 30.26% соответственно.
RYCQX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- -9.43%
- С начала года
- -15.76%
- 1 год
- -23.14%
- 3 года*
- -11.45%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- -12.30%
RYSIX
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -6.15%
- 6 месяцев
- 54.61%
- С начала года
- 70.62%
- 1 год
- 112.36%
- 3 года*
- 44.99%
- 5 лет*
- 30.31%
- 10 лет*
- 30.26%
Сравнение доходности по годам RYCQX и RYSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | -15.76% | -9.40% | -6.15% | -10.73% | 16.50% | -18.59% | -31.59% | -20.84% | 10.41% | -14.20% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 70.62% | 42.02% | 16.66% | 55.69% | -32.46% | 38.65% | 56.73% | 59.80% | -12.42% | 31.62% |
Correlation
The correlation between RYCQX and RYSIX is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.74 |
The correlation between RYCQX and RYSIX has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCQX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск
RYCQX
RYSIX
Сравнение RYCQX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCQX | RYSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.42 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 7.24 | -8.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 22.62 | -24.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCQX и RYSIX
Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RYSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCQX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.16% | -88.66% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -15.56% | -11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.85% | -40.57% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -43.80% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.27% | -43.80% | -30.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -13.85% | -82.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.66% | -49.53% | -21.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.64% | 4.97% | +10.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCQX и RYSIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) составляет 3.78%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCQX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 19.19% | -15.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 33.83% | -19.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 39.70% | -20.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 37.51% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 34.27% | -10.46% |
Сравнение комиссий RYCQX и RYSIX
RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCQX и RYSIX
Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности RYSIX в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | 9.34% | 7.87% | 7.14% | 9.87% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 1.90% | 3.24% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.34% | 2.04% | 0.01% | 10.18% | 0.05% | 0.00% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
RYCQX and RYSIX have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYSIX has higher volatility (19.19%) compared to RYCQX (3.78%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.16% vs RYSIX's -88.66%.
RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RYSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор