PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCQX с RYSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCQX с RYSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both mutual funds - RYCQX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.46%/yr vs 31.97%/yr for RYSIX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. RYCQX charges 2.49%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.

Доходность

Сравнение доходности RYCQX и RYSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCQX показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 89.57%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: -12.46% против 31.97% соответственно.

RYCQX

1 день
1.34%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-13.52%
6 месяцев
-11.48%
1 год
-25.54%
3 года*
-12.12%
5 лет*
-5.64%
10 лет*
-12.46%

RYSIX

1 день
0.94%
1 месяц
24.02%
С начала года
89.57%
6 месяцев
85.43%
1 год
169.23%
3 года*
53.54%
5 лет*
32.75%
10 лет*
31.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCQX и RYSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-13.52%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%
RYSIX
Rydex Electronics Fund		89.57%42.02%16.66%55.69%-32.46%38.65%56.73%59.80%-12.42%31.62%

Correlation

The correlation between RYCQX and RYSIX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.75

The correlation between RYCQX and RYSIX has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Rydex Electronics Fund

Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с DRCVXRYCQX с GRZZXRYCQX с PSTIXRYCQX с BRPIXRYCQX с BEARXRYCQX с RYCLX
Часто сравнивают с RYSIX:
RYSIX с FSELXRYSIX с SHGTXRYSIX с XLKRYSIX с VGTRYSIX с VFINXRYSIX с SWPPXRYSIX с RYPMX

Доходность на риск

RYCQX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYSIX
Ранг доходности на риск RYSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCQX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCQXRYSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
5.32

-6.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.89
5.20

-7.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.71

-0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

11.69

-12.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

44.19

-45.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCQX vs. RYSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCQX на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа RYSIX равного 5.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCQX и RYSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCQXRYSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.33

5.32

-6.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.91

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

0.96

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.32

-0.83

Просадки

Сравнение просадок RYCQX и RYSIX

Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RYSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCQXRYSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-88.66%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.71%

-14.87%

-11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-40.57%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

-43.80%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.51%

-43.80%

-31.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.99%

0.00%

-95.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.54%

-49.71%

-20.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.37%

3.93%

+11.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCQX и RYSIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) составляет 5.78%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCQXRYSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

12.58%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

25.61%

-12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

32.80%

-13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

36.12%

-12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

33.58%

-9.73%

Сравнение комиссий RYCQX и RYSIX

RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCQX и RYSIX

Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности RYSIX в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.10%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYSIX
Rydex Electronics Fund		1.71%3.24%1.73%0.00%0.00%3.34%2.04%0.01%10.18%0.05%0.00%0.16%

Часто задаваемые вопросы

RYCQX and RYSIX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYSIX has higher volatility (12.58%) compared to RYCQX (5.78%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.05% vs RYSIX's -88.66%.

RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RYSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор