PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCQX с RYCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCQX с RYCKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYCQX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.46%/yr vs 8.24%/yr for RYCKX. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. RYCQX charges 2.49%/yr vs 2.26%/yr for RYCKX.

Доходность

Сравнение доходности RYCQX и RYCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCQX показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у RYCKX с доходностью 20.98%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям RYCKX по среднегодовой доходности: -12.46% против 8.24% соответственно.

RYCQX

1 день
1.34%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-13.52%
6 месяцев
-11.48%
1 год
-25.54%
3 года*
-12.12%
5 лет*
-5.64%
10 лет*
-12.46%

RYCKX

1 день
0.59%
1 месяц
4.38%
С начала года
20.98%
6 месяцев
19.73%
1 год
30.25%
3 года*
17.98%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCQX и RYCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-13.52%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		20.98%6.61%15.10%13.97%-23.05%11.26%29.72%14.60%-15.17%18.02%

Correlation

The correlation between RYCQX and RYCKX is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.92

The correlation between RYCQX and RYCKX has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с DRCVXRYCQX с GRZZXRYCQX с PSTIXRYCQX с BRPIXRYCQX с BEARXRYCQX с RYCLX
Часто сравнивают с RYCKX:
RYCKX с FCGSXRYCKX с VOORYCKX с FXAIXRYCKX с MGKRYCKX с SPYRYCKX с RYMIXRYCKX с RYRRX

Доходность на риск

RYCQX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCKX
Ранг доходности на риск RYCKX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCKX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCKX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCQX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCQXRYCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
1.65

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.89
2.39

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.29

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.89

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

11.62

-13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCQX vs. RYCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCQX на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа RYCKX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCQX и RYCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCQXRYCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.33

1.65

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.28

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

0.36

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.35

-0.86

Просадки

Сравнение просадок RYCQX и RYCKX

Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RYCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCQXRYCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-52.60%

-43.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.71%

-10.50%

-16.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-27.14%

-14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

-35.98%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.51%

-44.75%

-30.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.99%

0.00%

-95.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.54%

-9.51%

-61.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.37%

2.60%

+12.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCQX и RYCKX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) составляет 5.78%, в то время как у Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCQXRYCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

6.41%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

14.62%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

18.35%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

22.77%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

23.06%

+0.79%

Сравнение комиссий RYCQX и RYCKX

RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYCKX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCQX и RYCKX

Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, тогда как RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		0.00%0.00%20.92%0.00%14.34%13.66%1.29%0.00%18.93%7.60%1.72%5.90%
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.10%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYCQX and RYCKX have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCKX has higher volatility (6.41%) compared to RYCQX (5.78%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.05% vs RYCKX's -52.60%.

RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RYCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор