PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCQX с RYCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCQX с RYCKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYCQX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.96%/yr vs 8.69%/yr for RYCKX. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. RYCQX charges 2.49%/yr vs 2.26%/yr for RYCKX.

Доходность

Сравнение доходности RYCQX и RYCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCQX показывает доходность -15.98%, что значительно ниже, чем у RYCKX с доходностью 19.43%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям RYCKX по среднегодовой доходности: -12.96% против 8.69% соответственно.

RYCQX

1 день
0.98%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-15.98%
6 месяцев
-13.69%
1 год
-25.65%
3 года*
-13.18%
5 лет*
-5.74%
10 лет*
-12.96%

RYCKX

1 день
-2.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
19.43%
6 месяцев
16.69%
1 год
28.80%
3 года*
17.02%
5 лет*
5.39%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCQX и RYCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-15.98%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		19.43%6.61%15.10%13.97%-23.05%11.26%29.72%14.60%-15.17%18.02%

Correlation

The correlation between RYCQX and RYCKX is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.92

The correlation between RYCQX and RYCKX has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с BRPIXRYCQX с DRCVXRYCQX с GRZZXRYCQX с PSTIXRYCQX с RYCLXRYCQX с BEARX
Часто сравнивают с RYCKX:
RYCKX с FCGSXRYCKX с VOORYCKX с FXAIXRYCKX с MGKRYCKX с SPYRYCKX с RYMIXRYCKX с RYRRX

Доходность на риск

RYCQX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCKX
Ранг доходности на риск RYCKX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCKX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCKX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCKX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCQX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCQXRYCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
1.59

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
2.27

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.28

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.90

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

11.60

-13.35

RYCQX vs. RYCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCQX на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа RYCKX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCQX и RYCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCQX и RYCKX

Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RYCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCQXRYCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.14%

-52.60%

-43.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.23%

-10.50%

-16.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.51%

-27.14%

-15.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.54%

-35.98%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.08%

-44.75%

-31.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.10%

-2.08%

-94.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.59%

-9.49%

-61.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.36%

2.62%

+12.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCQX и RYCKX

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) имеют волатильность 6.49% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCQXRYCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.76%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

15.55%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

19.13%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

22.89%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

23.09%

+0.78%

Сравнение комиссий RYCQX и RYCKX

RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYCKX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCQX и RYCKX

Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, тогда как RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		0.00%0.00%20.92%0.00%14.34%13.66%1.29%0.00%18.93%7.60%1.72%5.90%
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.37%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYCQX and RYCKX have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCKX has higher volatility (6.76%) compared to RYCQX (6.49%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.14% vs RYCKX's -52.60%.

RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RYCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор