PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYCQX с RYCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCQX с RYCKX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYCQX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.30%/yr vs 7.55%/yr for RYCKX. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. RYCQX charges 2.49%/yr vs 2.26%/yr for RYCKX.

Доходность

Сравнение доходности RYCQX и RYCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCQX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у RYCKX с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям RYCKX по среднегодовой доходности: -12.30% против 7.55% соответственно.

RYCQX

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
-9.43%
С начала года
-15.76%
1 год
-23.14%
3 года*
-11.45%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
-12.30%

RYCKX

1 день
-0.07%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
5.92%
С начала года
14.75%
1 год
21.02%
3 года*
13.41%
5 лет*
5.33%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCQX и RYCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-15.76%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		14.75%6.61%15.10%13.97%-23.05%11.26%29.72%14.60%-15.17%18.02%

Correlation

The correlation between RYCQX and RYCKX is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.92

The correlation between RYCQX and RYCKX has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с DRCVXRYCQX с GRZZXRYCQX с BRPIXRYCQX с PSTIXRYCQX с RYGBXRYCQX с RYCLX
Часто сравнивают с RYCKX:
RYCKX с FCGSXRYCKX с VOORYCKX с FXAIXRYCKX с MGKRYCKX с SPYRYCKX с RYMIXRYCKX с RYCZX

Доходность на риск

RYCQX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCKX
Ранг доходности на риск RYCKX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCKX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCKX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCKX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCKX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCKX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCQX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCQXRYCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
1.13

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.74
1.68

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.20

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.08

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

7.82

-9.35

RYCQX vs. RYCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCQX на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа RYCKX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCQX и RYCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCQX и RYCKX

Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RYCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCQXRYCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.16%

-52.60%

-43.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-10.50%

-16.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.85%

-27.14%

-15.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-35.98%

-6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.27%

-44.75%

-29.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.09%

-5.92%

-90.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.66%

-9.48%

-61.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.64%

2.79%

+12.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCQX и RYCKX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) составляет 3.78%, в то время как у Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCQXRYCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.37%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

15.69%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

19.42%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

22.92%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

23.07%

+0.74%

Сравнение комиссий RYCQX и RYCKX

RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYCKX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCQX и RYCKX

Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, тогда как RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		0.00%0.00%20.92%0.00%14.34%13.66%1.29%0.00%18.93%7.60%1.72%5.90%
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.34%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYCQX and RYCKX have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCKX has higher volatility (5.37%) compared to RYCQX (3.78%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.16% vs RYCKX's -52.60%.

RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RYCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор