PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCLX с RYVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с RYVYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.25%/yr vs 35.28%/yr for RYVYX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.87%/yr for RYVYX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -11.97%, что значительно ниже, чем у RYVYX с доходностью 41.56%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: -11.25% против 35.28% соответственно.

RYCLX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-11.97%
6 месяцев
-11.69%
1 год
-15.53%
3 года*
-8.52%
5 лет*
-5.47%
10 лет*
-11.25%

RYVYX

1 день
-0.57%
1 месяц
18.40%
С начала года
41.56%
6 месяцев
37.09%
1 год
83.03%
3 года*
51.74%
5 лет*
25.23%
10 лет*
35.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и RYVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-11.97%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		41.56%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%

Correlation

The correlation between RYCLX and RYVYX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.77

The correlation between RYCLX and RYVYX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с BEARXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с QQQRYVYX с FELIXRYVYX с SMPIX

Доходность на риск

RYCLX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCLXRYVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.63

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.32
3.10

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.40

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.33

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

11.55

-13.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCLX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа RYVYX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCLXRYVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.63

-3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.56

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

0.79

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.31

-0.86

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RYVYX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXRYVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-95.57%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-25.39%

+8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.72%

-42.48%

+11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

-65.38%

+32.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.25%

-65.38%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.55%

-0.57%

-94.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.19%

-49.16%

-21.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

7.30%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RYVYX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 4.37%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXRYVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

9.00%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

24.31%

-12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

32.10%

-16.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

45.11%

-24.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

45.00%

-23.54%

Сравнение комиссий RYCLX и RYVYX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYVYX в 1.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RYVYX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.50%, что больше доходности RYVYX в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.50%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		5.06%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Часто задаваемые вопросы

RYCLX and RYVYX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVYX has higher volatility (9.00%) compared to RYCLX (4.37%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.55% vs RYVYX's -95.57%.

RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор