PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCLX с RYSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с RYSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both mutual funds - RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.25%/yr vs 31.85%/yr for RYSIX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RYSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 87.82%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: -11.25% против 31.85% соответственно.

RYCLX

1 день
-0.83%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-12.06%
6 месяцев
-11.00%
1 год
-15.41%
3 года*
-8.55%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
-11.25%

RYSIX

1 день
4.87%
1 месяц
27.83%
С начала года
87.82%
6 месяцев
83.56%
1 год
170.19%
3 года*
53.06%
5 лет*
33.11%
10 лет*
31.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и RYSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-12.06%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
RYSIX
Rydex Electronics Fund		87.82%42.02%16.66%55.69%-32.46%38.65%56.73%59.80%-12.42%31.62%

Correlation

The correlation between RYCLX and RYSIX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.75

The correlation between RYCLX and RYSIX shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Rydex Electronics Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с BEARXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с RYSIX:
RYSIX с FSELXRYSIX с SHGTXRYSIX с XLKRYSIX с VGTRYSIX с VFINXRYSIX с SWPPXRYSIX с RYPMX

Доходность на риск

RYCLX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYSIX
Ранг доходности на риск RYSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCLXRYSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
5.47

-6.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
5.30

-6.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.72

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

12.07

-13.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.97

45.62

-47.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCLX vs. RYSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа RYSIX равного 5.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и RYSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCLXRYSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

5.47

-6.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.92

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

0.95

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.32

-0.87

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RYSIX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXRYSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-88.66%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-14.87%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.72%

-40.57%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

-43.80%

+10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.25%

-43.80%

-27.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.55%

0.00%

-95.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.18%

-49.71%

-20.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

3.93%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RYSIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 4.43%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXRYSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

12.72%

-8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

25.62%

-14.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

32.81%

-17.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

36.13%

-15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

33.59%

-12.13%

Сравнение комиссий RYCLX и RYSIX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RYSIX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.53%, что больше доходности RYSIX в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.53%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYSIX
Rydex Electronics Fund		1.73%3.24%1.73%0.00%0.00%3.34%2.04%0.01%10.18%0.05%0.00%0.16%

Часто задаваемые вопросы

RYCLX and RYSIX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYSIX has higher volatility (12.72%) compared to RYCLX (4.43%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.55% vs RYSIX's -88.66%.

RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор