Сравнение RYCLX с RYSIX
RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both mutual funds - RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -10.90%/yr vs 30.26%/yr for RYSIX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCLX и RYSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCLX показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 70.62%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: -10.90% против 30.26% соответственно.
RYCLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -5.89%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -12.91%
- 3 года*
- -6.67%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- -10.90%
RYSIX
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -6.15%
- 6 месяцев
- 54.61%
- С начала года
- 70.62%
- 1 год
- 112.36%
- 3 года*
- 44.99%
- 5 лет*
- 30.31%
- 10 лет*
- 30.26%
Сравнение доходности по годам RYCLX и RYSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | -11.81% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 70.62% | 42.02% | 16.66% | 55.69% | -32.46% | 38.65% | 56.73% | 59.80% | -12.42% | 31.62% |
Correlation
The correlation between RYCLX and RYSIX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.75 |
The correlation between RYCLX and RYSIX shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCLX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск
RYCLX
RYSIX
Сравнение RYCLX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCLX | RYSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.42 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 7.24 | -7.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 22.62 | -23.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCLX и RYSIX
Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCLX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -88.66% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -15.56% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.43% | -40.57% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -43.80% | +8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.12% | -43.80% | -27.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.54% | -13.85% | -81.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.31% | -49.53% | -20.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 4.97% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCLX и RYSIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 3.73%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCLX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 19.19% | -15.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 33.83% | -22.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 39.70% | -23.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 37.51% | -16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 34.27% | -12.86% |
Сравнение комиссий RYCLX и RYSIX
RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCLX и RYSIX
Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.43%, что больше доходности RYSIX в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 37.43% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 1.90% | 3.24% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.34% | 2.04% | 0.01% | 10.18% | 0.05% | 0.00% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
RYCLX and RYSIX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYSIX has higher volatility (19.19%) compared to RYCLX (3.73%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.66% vs RYSIX's -88.66%.
RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор