PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCLX с RYIUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с RYIUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.25%/yr vs -28.11%/yr for RYIUX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RYCLX charges 2.39%/yr vs 2.05%/yr for RYIUX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RYIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -11.97%, что значительно выше, чем у RYIUX с доходностью -30.68%. За последние 10 лет акции RYCLX превзошли акции RYIUX по среднегодовой доходности: -11.25% против -28.11% соответственно.

RYCLX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-11.97%
6 месяцев
-11.69%
1 год
-15.53%
3 года*
-8.52%
5 лет*
-5.47%
10 лет*
-11.25%

RYIUX

1 день
-1.78%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-30.68%
6 месяцев
-28.87%
1 год
-51.04%
3 года*
-30.48%
5 лет*
-18.17%
10 лет*
-28.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и RYIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-11.97%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		-30.68%-25.58%-19.49%-26.57%28.23%-35.72%-59.89%-38.69%18.98%-26.63%

Correlation

The correlation between RYCLX and RYIUX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.95

The correlation between RYCLX and RYIUX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с BEARXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с RYIUX:
RYIUX с UWPIXRYIUX с BRPIXRYIUX с GRZZXRYIUX с DRCVXRYIUX с PSTIXRYIUX с RMQAXRYIUX с RYNVX

Доходность на риск

RYCLX vs. RYIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYIUX
Ранг доходности на риск RYIUX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIUX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIUX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIUX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIUX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIUX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c RYIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCLXRYIUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-1.38

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.32
-2.28

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.76

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-1.02

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

-1.68

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCLX vs. RYIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYIUX равному -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и RYIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCLXRYIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

-1.38

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

-0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.56

+0.01

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RYIUX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке RYIUX в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYIUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXRYIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-99.94%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-51.48%

+35.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.72%

-73.43%

+42.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

-75.79%

+42.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.25%

-96.73%

+25.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.55%

-99.94%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.19%

-87.11%

+16.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

32.91%

-24.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RYIUX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 4.37%, в то время как у Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXRYIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

11.25%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

27.27%

-15.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

38.21%

-22.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

45.12%

-24.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

46.99%

-25.53%

Сравнение комиссий RYCLX и RYIUX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYIUX в 2.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RYIUX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.50%, что больше доходности RYIUX в 5.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.50%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		5.43%3.77%4.61%2.71%0.00%0.00%0.00%0.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, RYCLX and RYIUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYIUX has higher volatility (11.25%) compared to RYCLX (4.37%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.55% vs RYIUX's -99.94%.

RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYIUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор