PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCLX с RYIUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с RYIUX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.50%/yr vs -28.75%/yr for RYIUX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RYCLX charges 2.39%/yr vs 2.05%/yr for RYIUX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RYIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -12.26%, что значительно выше, чем у RYIUX с доходностью -33.15%. За последние 10 лет акции RYCLX превзошли акции RYIUX по среднегодовой доходности: -11.50% против -28.75% соответственно.

RYCLX

1 день
1.08%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
-10.54%
1 год
-14.39%
3 года*
-8.62%
5 лет*
-5.65%
10 лет*
-11.50%

RYIUX

1 день
1.92%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-33.15%
6 месяцев
-29.54%
1 год
-50.18%
3 года*
-31.54%
5 лет*
-17.86%
10 лет*
-28.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и RYIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-12.26%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		-33.15%-25.58%-19.49%-26.57%28.23%-35.72%-59.89%-38.69%18.98%-26.63%

Correlation

The correlation between RYCLX and RYIUX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

0.95

The correlation between RYCLX and RYIUX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с BEARXRYCLX с URPIXRYCLX с RYTPXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с RYIUX:
RYIUX с BRPIXRYIUX с GRZZXRYIUX с UWPIXRYIUX с DRCVXRYIUX с PSTIXRYIUX с RMQAXRYIUX с RYNVX

Доходность на риск

RYCLX vs. RYIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYIUX
Ранг доходности на риск RYIUX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIUX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIUX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIUX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIUX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIUX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c RYIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCLXRYIUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
-1.31

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
-2.15

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.77

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.99

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

-1.64

-0.06

RYCLX vs. RYIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYIUX равному -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и RYIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RYIUX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.61%, примерно равная максимальной просадке RYIUX в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYIUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXRYIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-99.94%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.57%

-52.23%

+34.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.65%

-74.78%

+43.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-77.03%

+42.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

-96.90%

+25.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.56%

-99.94%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.24%

-87.13%

+16.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

31.59%

-22.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RYIUX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 4.76%, в то время как у Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXRYIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

12.92%

-8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

28.75%

-16.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

39.40%

-23.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

45.30%

-24.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

47.03%

-25.58%

Сравнение комиссий RYCLX и RYIUX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYIUX в 2.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RYIUX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.62%, что больше доходности RYIUX в 5.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.62%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		5.63%3.77%4.61%2.71%0.00%0.00%0.00%0.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, RYCLX and RYIUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYIUX has higher volatility (12.92%) compared to RYCLX (4.76%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.61% vs RYIUX's -99.94%.

RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYIUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор