PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYCLX с RYIUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с RYIUX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -10.90%/yr vs -27.68%/yr for RYIUX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RYCLX charges 2.39%/yr vs 2.05%/yr for RYIUX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RYIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -11.81%, что значительно выше, чем у RYIUX с доходностью -33.08%. За последние 10 лет акции RYCLX превзошли акции RYIUX по среднегодовой доходности: -10.90% против -27.68% соответственно.

RYCLX

1 день
0.00%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
-5.89%
С начала года
-11.81%
1 год
-12.91%
3 года*
-6.67%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
-10.90%

RYIUX

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.28%
6 месяцев
-22.30%
С начала года
-33.08%
1 год
-46.98%
3 года*
-28.80%
5 лет*
-20.17%
10 лет*
-27.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и RYIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-11.81%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		-33.08%-25.58%-19.49%-26.57%28.23%-35.72%-59.89%-38.69%18.98%-26.63%

Correlation

The correlation between RYCLX and RYIUX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

0.95

The correlation between RYCLX and RYIUX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с URPIXRYCLX с BEARXRYCLX с RYTPXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с RYIUX:
RYIUX с GRZZXRYIUX с BRPIXRYIUX с PSTIXRYIUX с UWPIXRYIUX с DRCVXRYIUX с UIPIXRYIUX с RYSIX

Доходность на риск

RYCLX vs. RYIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYIUX
Ранг доходности на риск RYIUX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIUX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIUX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIUX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIUX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIUX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c RYIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCLXRYIUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
-1.24

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
-1.96

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.79

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.93

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.50

+0.13

RYCLX vs. RYIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -0.85, что выше коэффициента Шарпа RYIUX равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и RYIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RYIUX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.66%, примерно равная максимальной просадке RYIUX в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYIUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXRYIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-99.94%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-51.52%

+33.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.43%

-75.11%

+42.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-77.33%

+42.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.12%

-96.42%

+25.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.54%

-99.94%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.31%

-87.17%

+16.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

32.09%

-22.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RYIUX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 3.73%, в то время как у Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXRYIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

7.55%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

28.44%

-16.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

38.91%

-23.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

45.18%

-24.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

46.91%

-25.50%

Сравнение комиссий RYCLX и RYIUX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYIUX в 2.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RYIUX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.43%, что больше доходности RYIUX в 5.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.43%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		5.63%3.77%4.61%2.71%0.00%0.00%0.00%0.49%

Часто задаваемые вопросы

RYCLX and RYIUX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYIUX has higher volatility (7.55%) compared to RYCLX (3.73%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.66% vs RYIUX's -99.94%.

RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYIUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор