Сравнение RYCLX с RYGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX).
RYCLX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г.. RYGBX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RYCLX и RYGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYCLX и RYGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | -2.37% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | -1.11% | 2.19% | -12.81% | -1.05% | -40.90% | -7.28% | 21.93% | 17.50% | -5.20% | 9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, RYCLX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у RYGBX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям RYGBX по среднегодовой доходности: -10.68% против -4.33% соответственно.
RYCLX
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- -4.24%
- 10 лет*
- -10.68%
RYGBX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- -6.59%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- -4.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYCLX и RYGBX
RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYGBX в 0.99%.
Доходность на риск
RYCLX vs. RYGBX — Ранг доходности на риск
RYCLX
RYGBX
Сравнение RYCLX c RYGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCLX | RYGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | -0.25 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | -0.25 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.17 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.32 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCLX | RYGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.25 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.52 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | -0.22 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.08 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между RYCLX и RYGBX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCLX и RYGBX
Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.81%, что больше доходности RYGBX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 33.81% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | 3.51% | 3.59% | 2.89% | 2.70% | 1.69% | 0.71% | 46.47% | 5.00% | 1.51% | 1.45% | 5.62% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок RYCLX и RYGBX
Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.37%, что больше максимальной просадки RYGBX в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYCLX | RYGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.37% | -62.42% | -32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.30% | -11.73% | -14.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -55.36% | +24.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.37% | -62.42% | -7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.06% | -58.85% | -36.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.98% | -19.31% | -50.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 6.15% | +13.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCLX и RYGBX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYCLX | RYGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 4.24% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 7.69% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 13.47% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 19.83% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 19.36% | +2.08% |