PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYCLX с RYCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с RYCKX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -10.90%/yr vs 7.55%/yr for RYCKX. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. RYCLX charges 2.39%/yr vs 2.26%/yr for RYCKX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RYCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у RYCKX с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям RYCKX по среднегодовой доходности: -10.90% против 7.55% соответственно.

RYCLX

1 день
0.00%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
-5.89%
С начала года
-11.81%
1 год
-12.91%
3 года*
-6.67%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
-10.90%

RYCKX

1 день
-0.07%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
5.92%
С начала года
14.75%
1 год
21.02%
3 года*
13.41%
5 лет*
5.33%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и RYCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-11.81%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		14.75%6.61%15.10%13.97%-23.05%11.26%29.72%14.60%-15.17%18.02%

Correlation

The correlation between RYCLX and RYCKX is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.95

The correlation between RYCLX and RYCKX has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с URPIXRYCLX с BEARXRYCLX с RYTPXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с RYCKX:
RYCKX с FCGSXRYCKX с VOORYCKX с FXAIXRYCKX с MGKRYCKX с SPYRYCKX с RYMIXRYCKX с RYCZX

Доходность на риск

RYCLX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCKX
Ранг доходности на риск RYCKX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCKX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCKX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCKX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCKX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCKX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCLXRYCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.13

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
1.68

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.20

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.08

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

7.82

-9.18

RYCLX vs. RYCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа RYCKX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и RYCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RYCKX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXRYCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-52.60%

-43.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-10.50%

-8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.43%

-27.14%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-35.98%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.12%

-44.75%

-26.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.54%

-5.92%

-89.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.31%

-9.48%

-60.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

2.79%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RYCKX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 3.73%, в то время как у Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXRYCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

5.37%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

15.69%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

19.42%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

22.92%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

23.07%

-1.66%

Сравнение комиссий RYCLX и RYCKX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYCKX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RYCKX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.43%, тогда как RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		0.00%0.00%20.92%0.00%14.34%13.66%1.29%0.00%18.93%7.60%1.72%5.90%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.43%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYCLX and RYCKX have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCKX has higher volatility (5.37%) compared to RYCLX (3.73%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.66% vs RYCKX's -52.60%.

RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор