Сравнение RYCLX с RYCKX
RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.50%/yr vs 8.69%/yr for RYCKX. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. RYCLX charges 2.39%/yr vs 2.26%/yr for RYCKX.
Доходность
Сравнение доходности RYCLX и RYCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCLX показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у RYCKX с доходностью 19.43%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям RYCKX по среднегодовой доходности: -11.50% против 8.69% соответственно.
RYCLX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- -10.54%
- 1 год
- -14.39%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -5.65%
- 10 лет*
- -11.50%
RYCKX
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 19.43%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам RYCLX и RYCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | -12.26% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 19.43% | 6.61% | 15.10% | 13.97% | -23.05% | 11.26% | 29.72% | 14.60% | -15.17% | 18.02% |
Correlation
The correlation between RYCLX and RYCKX is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.95 |
The correlation between RYCLX and RYCKX has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCLX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск
RYCLX
RYCKX
Сравнение RYCLX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCLX | RYCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.28 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.90 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 11.60 | -13.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCLX и RYCKX
Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCLX | RYCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -52.60% | -43.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -10.50% | -7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.65% | -27.14% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | -35.98% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.64% | -44.75% | -26.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.56% | -2.08% | -93.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.24% | -9.49% | -60.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 2.62% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCLX и RYCKX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 4.76%, в то время как у Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCLX | RYCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 6.76% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 15.55% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 19.13% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 22.89% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 23.09% | -1.64% |
Сравнение комиссий RYCLX и RYCKX
RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYCKX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCLX и RYCKX
Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.62%, тогда как RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.92% | 0.00% | 14.34% | 13.66% | 1.29% | 0.00% | 18.93% | 7.60% | 1.72% | 5.90% |
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 37.62% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYCLX and RYCKX have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCKX has higher volatility (6.76%) compared to RYCLX (4.76%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.61% vs RYCKX's -52.60%.
RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор