Сравнение RYCLX с RYCKX
RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.25%/yr vs 8.24%/yr for RYCKX. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. RYCLX charges 2.39%/yr vs 2.26%/yr for RYCKX.
Доходность
Сравнение доходности RYCLX и RYCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCLX показывает доходность -11.97%, что значительно ниже, чем у RYCKX с доходностью 20.98%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям RYCKX по среднегодовой доходности: -11.25% против 8.24% соответственно.
RYCLX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -11.97%
- 6 месяцев
- -11.69%
- 1 год
- -15.53%
- 3 года*
- -8.52%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- -11.25%
RYCKX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 30.25%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам RYCLX и RYCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | -11.97% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 20.98% | 6.61% | 15.10% | 13.97% | -23.05% | 11.26% | 29.72% | 14.60% | -15.17% | 18.02% |
Correlation
The correlation between RYCLX and RYCKX is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | -0.95 |
The correlation between RYCLX and RYCKX has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCLX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск
RYCLX
RYCKX
Сравнение RYCLX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCLX | RYCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.89 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 11.62 | -13.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCLX | RYCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.65 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.28 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 | 0.36 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.35 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок RYCLX и RYCKX
Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCLX | RYCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -52.60% | -42.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -10.50% | -5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.72% | -27.14% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -35.98% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.25% | -44.75% | -26.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.55% | 0.00% | -95.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.19% | -9.51% | -60.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 2.60% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCLX и RYCKX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 4.37%, в то время как у Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCLX | RYCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 6.41% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 14.62% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 18.35% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 22.77% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 23.06% | -1.60% |
Сравнение комиссий RYCLX и RYCKX
RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYCKX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCLX и RYCKX
Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.50%, тогда как RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.92% | 0.00% | 14.34% | 13.66% | 1.29% | 0.00% | 18.93% | 7.60% | 1.72% | 5.90% |
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 37.50% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYCLX and RYCKX have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCKX has higher volatility (6.41%) compared to RYCLX (4.37%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.55% vs RYCKX's -52.60%.
RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор