PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYCKX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCKX с RYVNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCKX returned 7.55%/yr vs -38.54%/yr for RYVNX. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. RYCKX charges 2.26%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.

Доходность

Сравнение доходности RYCKX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCKX показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -28.96%. За последние 10 лет акции RYCKX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: 7.55% против -38.54% соответственно.

RYCKX

1 день
-0.07%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
5.92%
С начала года
14.75%
1 год
21.02%
3 года*
13.41%
5 лет*
5.33%
10 лет*
7.55%

RYVNX

1 день
0.54%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
-27.44%
С начала года
-28.96%
1 год
-40.80%
3 года*
-35.82%
5 лет*
-30.27%
10 лет*
-38.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCKX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		14.75%6.61%15.10%13.97%-23.05%11.26%29.72%14.60%-15.17%18.02%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-28.96%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Correlation

The correlation between RYCKX and RYVNX is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.80

The correlation between RYCKX and RYVNX shifts across timeframes, from -0.80 (all time) to -0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCKX:
RYCKX с FCGSXRYCKX с VOORYCKX с FXAIXRYCKX с MGKRYCKX с SPYRYCKX с RYMIXRYCKX с RYCZX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с BRPIXRYVNX с RYURX

Доходность на риск

RYCKX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCKX
Ранг доходности на риск RYCKX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCKX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCKX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCKX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCKX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCKX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCKX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCKXRYVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-1.10

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-1.72

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.82

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

-0.91

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

-1.75

+9.57

RYCKX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCKX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа RYVNX равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCKX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCKX и RYVNX

Максимальная просадка RYCKX за все время составила -52.60%, что меньше максимальной просадки RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCKX и RYVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCKXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.60%

-100.00%

+47.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-45.22%

+34.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-79.81%

+52.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-88.89%

+52.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.75%

-99.27%

+54.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-100.00%

+94.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-89.60%

+80.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

23.34%

-20.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCKX и RYVNX

Текущая волатильность для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) составляет 5.37%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что RYCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCKXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

15.69%

-10.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

30.59%

-14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

37.16%

-17.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

45.93%

-23.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

45.35%

-22.28%

Сравнение комиссий RYCKX и RYVNX

RYCKX берет комиссию в 2.26%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCKX и RYVNX

RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		0.00%0.00%20.92%0.00%14.34%13.66%1.29%0.00%18.93%7.60%1.72%5.90%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.95%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYCKX and RYVNX have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (15.69%) compared to RYCKX (5.37%). In terms of maximum drawdown, RYCKX dropped -52.60% vs RYVNX's -100.00%.

RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCKX и RYVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор