PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCKX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCKX с RYVNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCKX returned 8.24%/yr vs -39.14%/yr for RYVNX. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. RYCKX charges 2.26%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.

Доходность

Сравнение доходности RYCKX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCKX показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -32.34%. За последние 10 лет акции RYCKX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: 8.24% против -39.14% соответственно.

RYCKX

1 день
0.59%
1 месяц
4.38%
С начала года
20.98%
6 месяцев
19.73%
1 год
30.25%
3 года*
17.98%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.24%

RYVNX

1 день
0.57%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-48.91%
3 года*
-39.56%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
-39.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCKX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		20.98%6.61%15.10%13.97%-23.05%11.26%29.72%14.60%-15.17%18.02%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.34%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Correlation

The correlation between RYCKX and RYVNX is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.80

The correlation between RYCKX and RYVNX shifts across timeframes, from -0.80 (all time) to -0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCKX:
RYCKX с FCGSXRYCKX с VOORYCKX с FXAIXRYCKX с MGKRYCKX с SPYRYCKX с RYMIXRYCKX с RYRRX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с QLD

Доходность на риск

RYCKX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCKX
Ранг доходности на риск RYCKX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCKX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCKX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCKX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCKXRYVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-1.53

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
-2.60

+4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.73

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

-0.99

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

-1.96

+13.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCKX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCKX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа RYVNX равного -1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCKX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCKXRYVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

-1.53

+3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.73

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

-0.87

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.63

+0.98

Просадки

Сравнение просадок RYCKX и RYVNX

Максимальная просадка RYCKX за все время составила -52.60%, что меньше максимальной просадки RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCKX и RYVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCKXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.60%

-100.00%

+47.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-50.02%

+39.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-79.67%

+52.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-88.82%

+52.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.75%

-99.39%

+54.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-89.57%

+80.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

25.13%

-22.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCKX и RYVNX

Текущая волатильность для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) составляет 6.41%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что RYCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCKXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

9.25%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

24.49%

-9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

32.16%

-13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

45.14%

-22.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

45.08%

-22.02%

Сравнение комиссий RYCKX и RYVNX

RYCKX берет комиссию в 2.26%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCKX и RYVNX

RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		0.00%0.00%20.92%0.00%14.34%13.66%1.29%0.00%18.93%7.60%1.72%5.90%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.70%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYCKX and RYVNX have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (9.25%) compared to RYCKX (6.41%). In terms of maximum drawdown, RYCKX dropped -52.60% vs RYVNX's -100.00%.

RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCKX и RYVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор