Сравнение RYCKX с RYVNX
RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCKX returned 8.17%/yr vs -39.18%/yr for RYVNX. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. RYCKX charges 2.26%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.
Доходность
Сравнение доходности RYCKX и RYVNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCKX показывает доходность 20.27%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -32.73%. За последние 10 лет акции RYCKX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: 8.17% против -39.18% соответственно.
RYCKX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 20.27%
- 6 месяцев
- 19.77%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 8.17%
RYVNX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -18.75%
- С начала года
- -32.73%
- 6 месяцев
- -30.52%
- 1 год
- -49.47%
- 3 года*
- -39.67%
- 5 лет*
- -33.36%
- 10 лет*
- -39.18%
Сравнение доходности по годам RYCKX и RYVNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 20.27% | 6.61% | 15.10% | 13.97% | -23.05% | 11.26% | 29.72% | 14.60% | -15.17% | 18.02% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -32.73% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
Correlation
The correlation between RYCKX and RYVNX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | -0.80 |
The correlation between RYCKX and RYVNX shifts across timeframes, from -0.80 (all time) to -0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCKX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск
RYCKX
RYVNX
Сравнение RYCKX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCKX | RYVNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.72 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | -1.01 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | -2.02 | +13.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCKX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | -1.57 | +3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.74 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.87 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.63 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок RYCKX и RYVNX
Максимальная просадка RYCKX за все время составила -52.60%, что меньше максимальной просадки RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCKX и RYVNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCKX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.60% | -100.00% | +47.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -50.02% | +39.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -79.67% | +52.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -88.82% | +52.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.75% | -99.39% | +54.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -89.57% | +80.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 25.24% | -22.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCKX и RYVNX
Текущая волатильность для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) составляет 6.42%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что RYCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCKX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 9.23% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 24.50% | -9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 32.17% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 45.15% | -22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 45.08% | -22.02% |
Сравнение комиссий RYCKX и RYVNX
RYCKX берет комиссию в 2.26%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCKX и RYVNX
RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.92% | 0.00% | 14.34% | 13.66% | 1.29% | 0.00% | 18.93% | 7.60% | 1.72% | 5.90% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 15.79% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYCKX and RYVNX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVNX has higher volatility (9.23%) compared to RYCKX (6.42%). In terms of maximum drawdown, RYCKX dropped -52.60% vs RYVNX's -100.00%.
RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCKX и RYVNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор