Сравнение RYCKX с RYCLX

С начала года, RYCKX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у RYCLX с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции RYCKX превзошли акции RYCLX по среднегодовой доходности: 6.45% против -10.42% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYCKX берет комиссию в 2.26%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYCKX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа RYCLX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCKX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYCKX и RYCLX составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.85%.

Максимальная просадка RYCKX за все время составила -52.60%, что меньше максимальной просадки RYCLX в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCKX и RYCLX.

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что RYCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.