Сравнение RYCKX с RYCLX
RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) and RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) are both mutual funds - RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCKX returned 7.55%/yr vs -10.90%/yr for RYCLX. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. RYCKX charges 2.26%/yr vs 2.39%/yr for RYCLX.
Доходность
Сравнение доходности RYCKX и RYCLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCKX показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у RYCLX с доходностью -11.81%. За последние 10 лет акции RYCKX превзошли акции RYCLX по среднегодовой доходности: 7.55% против -10.90% соответственно.
RYCKX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 14.75%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 7.55%
RYCLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -5.89%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -12.91%
- 3 года*
- -6.67%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- -10.90%
Сравнение доходности по годам RYCKX и RYCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 14.75% | 6.61% | 15.10% | 13.97% | -23.05% | 11.26% | 29.72% | 14.60% | -15.17% | 18.02% |
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | -11.81% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
Correlation
The correlation between RYCKX and RYCLX is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.95 |
The correlation between RYCKX and RYCLX has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCKX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск
RYCKX
RYCLX
Сравнение RYCKX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCKX | RYCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.87 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.72 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | -1.37 | +9.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCKX и RYCLX
Максимальная просадка RYCKX за все время составила -52.60%, что меньше максимальной просадки RYCLX в -95.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCKX и RYCLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCKX | RYCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.60% | -95.66% | +43.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -18.50% | +8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -32.43% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -34.96% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.75% | -71.12% | +26.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -95.54% | +89.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -70.31% | +60.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 9.76% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCKX и RYCLX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что RYCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCKX | RYCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.73% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 11.75% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 15.86% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 20.55% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 21.41% | +1.66% |
Сравнение комиссий RYCKX и RYCLX
RYCKX берет комиссию в 2.26%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCKX и RYCLX
RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.92% | 0.00% | 14.34% | 13.66% | 1.29% | 0.00% | 18.93% | 7.60% | 1.72% | 5.90% |
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 37.43% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYCKX and RYCLX have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCKX has higher volatility (5.37%) compared to RYCLX (3.73%). In terms of maximum drawdown, RYCKX dropped -52.60% vs RYCLX's -95.66%.
RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCKX и RYCLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор