PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCKX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCKX с RYCLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) and RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) are both mutual funds - RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCKX returned 8.24%/yr vs -11.25%/yr for RYCLX. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. RYCKX charges 2.26%/yr vs 2.39%/yr for RYCLX.

Доходность

Сравнение доходности RYCKX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCKX показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у RYCLX с доходностью -11.97%. За последние 10 лет акции RYCKX превзошли акции RYCLX по среднегодовой доходности: 8.24% против -11.25% соответственно.

RYCKX

1 день
0.59%
1 месяц
4.38%
С начала года
20.98%
6 месяцев
19.73%
1 год
30.25%
3 года*
17.98%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.24%

RYCLX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-11.97%
6 месяцев
-11.69%
1 год
-15.53%
3 года*
-8.52%
5 лет*
-5.47%
10 лет*
-11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCKX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		20.98%6.61%15.10%13.97%-23.05%11.26%29.72%14.60%-15.17%18.02%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-11.97%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Correlation

The correlation between RYCKX and RYCLX is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.95

The correlation between RYCKX and RYCLX has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCKX:
RYCKX с FCGSXRYCKX с VOORYCKX с FXAIXRYCKX с MGKRYCKX с SPYRYCKX с RYMIXRYCKX с RYRRX
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с BEARXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX

Доходность на риск

RYCKX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCKX
Ранг доходности на риск RYCKX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCKX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCKX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCKX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCKXRYCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-0.99

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
-1.32

+3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.85

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

-0.94

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

-1.83

+13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCKX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCKX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа RYCLX равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCKX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCKXRYCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

-0.99

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.27

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

-0.53

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.55

+0.90

Просадки

Сравнение просадок RYCKX и RYCLX

Максимальная просадка RYCKX за все время составила -52.60%, что меньше максимальной просадки RYCLX в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCKX и RYCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCKXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.60%

-95.55%

+42.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-16.44%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-30.72%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-33.32%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.75%

-71.25%

+26.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-95.55%

+95.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-70.19%

+60.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

8.41%

-5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCKX и RYCLX

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что RYCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCKXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

4.37%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

11.38%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

15.54%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

20.55%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

21.46%

+1.60%

Сравнение комиссий RYCKX и RYCLX

RYCKX берет комиссию в 2.26%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCKX и RYCLX

RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		0.00%0.00%20.92%0.00%14.34%13.66%1.29%0.00%18.93%7.60%1.72%5.90%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.50%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYCKX and RYCLX have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCKX has higher volatility (6.41%) compared to RYCLX (4.37%). In terms of maximum drawdown, RYCKX dropped -52.60% vs RYCLX's -95.55%.

RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCKX и RYCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор