Сравнение RYCKX с BQMGX
RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RYCKX returned 7.38%/yr vs 8.87%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RYCKX charges 2.26%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности RYCKX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCKX показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции RYCKX уступали акциям BQMGX по среднегодовой доходности: 7.38% против 8.87% соответственно.
RYCKX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 13.18%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 7.38%
BQMGX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- -3.15%
- С начала года
- 0.51%
- 1 год
- -1.46%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам RYCKX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 13.18% | 6.61% | 15.10% | 13.97% | -23.05% | 11.26% | 29.72% | 14.60% | -15.17% | 18.02% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 0.51% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between RYCKX and BQMGX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between RYCKX and BQMGX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCKX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
RYCKX
BQMGX
Сравнение RYCKX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCKX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.04 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | -0.09 | +6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCKX и BQMGX
Максимальная просадка RYCKX за все время составила -52.60%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCKX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCKX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.60% | -36.05% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -11.62% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -18.72% | -8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -25.92% | -10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.75% | -36.05% | -8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -5.61% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -5.88% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 5.39% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCKX и BQMGX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что RYCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCKX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 3.39% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 9.48% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 12.31% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 16.86% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 17.91% | +5.16% |
Сравнение комиссий RYCKX и BQMGX
RYCKX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCKX и BQMGX
RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.10% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.92% | 0.00% | 14.34% | 13.66% | 1.29% | 0.00% | 18.93% | 7.60% | 1.72% | 5.90% |
Часто задаваемые вопросы
RYCKX and BQMGX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCKX has higher volatility (5.28%) compared to BQMGX (3.39%). In terms of maximum drawdown, RYCKX dropped -52.60% vs BQMGX's -36.05%.
RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCKX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор