PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYCIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCIX с RYURX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYCIX (Rydex Consumer Products Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYCIX is a Consumer Staples Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCIX returned 3.75%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. RYCIX charges 1.39%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYCIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCIX показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYCIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 3.75% против -12.69% соответственно.

RYCIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
2.78%
С начала года
7.34%
1 год
0.91%
3 года*
1.72%
5 лет*
1.87%
10 лет*
3.75%

RYURX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-7.91%
1 год
-13.68%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		7.34%-2.99%4.97%-2.81%-0.42%11.09%8.26%22.81%-11.80%11.94%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.91%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYCIX and RYURX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

-0.69

Over the past year, the inverse relationship between RYCIX and RYURX has weakened: their correlation has moved from -0.69 to -0.02, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Consumer Products Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCIX:
RYCIX с XLPRYCIX с RYCKXRYCIX с RYDAXRYCIX с RYAIXRYCIX с RYPMXRYCIX с SWPPXRYCIX с RYNVX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

RYCIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCIX
Ранг доходности на риск RYCIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-1.12

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
-1.60

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.83

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.87

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-1.64

+1.90

RYCIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCIX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCIX и RYURX

Максимальная просадка RYCIX за все время составила -38.96%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.96%

-96.72%

+57.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-16.08%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-38.48%

+24.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-44.10%

+28.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

-75.17%

+46.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-96.69%

+90.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-69.01%

+61.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

8.50%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCIX и RYURX

Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RYCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

3.64%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

9.94%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

12.49%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

17.11%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

18.09%

-2.74%

Сравнение комиссий RYCIX и RYURX

RYCIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCIX и RYURX

Дивидендная доходность RYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.43%, что больше доходности RYURX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		16.43%17.64%6.59%11.37%7.18%14.76%8.33%2.64%7.21%8.01%1.39%2.08%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYCIX and RYURX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCIX has higher volatility (5.33%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYCIX dropped -38.96% vs RYURX's -96.72%.

RYCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор