PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCIX с RYURX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYCIX (Rydex Consumer Products Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYCIX is a Consumer Staples Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCIX returned 3.72%/yr vs -25.99%/yr for RYURX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. RYCIX charges 1.39%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYCIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCIX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции RYCIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 3.72% против -25.99% соответственно.

RYCIX

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.49%
С начала года
2.18%
6 месяцев
1.01%
1 год
-4.43%
3 года*
0.52%
5 лет*
0.32%
10 лет*
3.72%

RYURX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.24%
1 год
-17.89%
3 года*
-49.15%
5 лет*
-34.38%
10 лет*
-25.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		2.18%-2.99%4.97%-2.81%-0.42%11.09%8.26%22.81%-11.80%11.94%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.72%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYCIX and RYURX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.69

Over the past year, the inverse relationship between RYCIX and RYURX has weakened: their correlation has moved from -0.69 to -0.14, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Consumer Products Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCIX:
RYCIX с XLPRYCIX с RYCKXRYCIX с SWPPXRYCIX с RYPMXRYCIX с RYAIXRYCIX с RYDAXRYCIX с RYNVX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

RYCIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCIX
Ранг доходности на риск RYCIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
-1.56

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
-2.25

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.76

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-1.00

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-1.87

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCIX на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCIXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-1.56

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.87

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

-0.84

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.62

+1.01

Просадки

Сравнение просадок RYCIX и RYURX

Максимальная просадка RYCIX за все время составила -38.96%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.96%

-99.34%

+60.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-18.35%

+6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-87.70%

+73.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-88.82%

+73.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

-95.29%

+66.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-99.34%

+88.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-69.04%

+61.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

9.86%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCIX и RYURX

Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RYCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.79%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

8.93%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

11.79%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

39.62%

-25.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

31.10%

-15.80%

Сравнение комиссий RYCIX и RYURX

RYCIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCIX и RYURX

Дивидендная доходность RYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%, что больше доходности RYURX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		17.26%17.64%6.59%11.37%7.18%14.76%8.33%2.64%7.21%8.01%1.39%2.08%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.18%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYCIX and RYURX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCIX has higher volatility (3.44%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RYCIX dropped -38.96% vs RYURX's -99.34%.

RYCIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор