Сравнение RYCIX с RYTNX
RYCIX (Rydex Consumer Products Fund) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCIX is a Consumer Staples Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCIX returned 4.17%/yr vs 22.86%/yr for RYTNX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYCIX charges 1.39%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.
Доходность
Сравнение доходности RYCIX и RYTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCIX показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции RYCIX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: 4.17% против 22.86% соответственно.
RYCIX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 4.17%
RYTNX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 37.60%
- 3 года*
- 32.42%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- 22.86%
Сравнение доходности по годам RYCIX и RYTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCIX Rydex Consumer Products Fund | 5.60% | -2.99% | 4.97% | -2.81% | -0.42% | 11.09% | 8.26% | 22.81% | -11.80% | 11.94% |
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 12.46% | 24.88% | 41.95% | 45.20% | -39.32% | 55.55% | 20.31% | 62.29% | -15.06% | 42.95% |
Correlation
The correlation between RYCIX and RYTNX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between RYCIX and RYTNX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCIX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск
RYCIX
RYTNX
Сравнение RYCIX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCIX | RYTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.22 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 9.38 | -9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCIX и RYTNX
Максимальная просадка RYCIX за все время составила -38.96%, что меньше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCIX и RYTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCIX | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.96% | -86.64% | +47.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -18.43% | +6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -35.36% | +21.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -47.01% | +31.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -59.23% | +30.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -6.68% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -28.48% | +21.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 4.35% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCIX и RYTNX
Текущая волатильность для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) составляет 5.34%, в то время как у Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что RYCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCIX | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 9.81% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 19.84% | -9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 25.10% | -12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 33.96% | -19.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 36.19% | -20.85% |
Сравнение комиссий RYCIX и RYTNX
RYCIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYTNX в 1.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCIX и RYTNX
Дивидендная доходность RYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что больше доходности RYTNX в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCIX Rydex Consumer Products Fund | 16.70% | 17.64% | 6.59% | 11.37% | 7.18% | 14.76% | 8.33% | 2.64% | 7.21% | 8.01% | 1.39% | 2.08% |
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 4.26% | 4.79% | 5.45% | 0.14% | 0.00% | 0.14% | 0.69% | 1.84% | 0.00% | 5.84% | 0.16% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
RYCIX and RYTNX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTNX has higher volatility (9.81%) compared to RYCIX (5.34%). In terms of maximum drawdown, RYCIX dropped -38.96% vs RYTNX's -86.64%.
RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCIX и RYTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор