PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCEY с PXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCEY с PXH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) is a stock, while PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index. Over the past 10 years, RYCEY returned 8.49%/yr vs 10.91%/yr for PXH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и PXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYCEY показывает доходность 12.43%, а PXH немного выше – 12.73%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям PXH по среднегодовой доходности: 8.49% против 10.91% соответственно.

RYCEY

1 день
1.79%
1 месяц
9.91%
С начала года
12.43%
6 месяцев
19.66%
1 год
48.50%
3 года*
113.04%
5 лет*
61.46%
10 лет*
8.49%

PXH

1 день
0.66%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.73%
6 месяцев
14.41%
1 год
30.72%
3 года*
20.06%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCEY и PXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		12.43%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		12.73%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%

Correlation

The correlation between RYCEY and PXH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings plc

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL
Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с PXFPXH с IEMGPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO

Доходность на риск

RYCEY vs. PXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCEY c PXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCEYPXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.84

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.49

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.85

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

10.21

-4.23

RYCEY vs. PXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа PXH равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и PXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и PXH

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и PXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCEYPXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-63.63%

-35.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-10.24%

-11.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-17.72%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.01%

-29.59%

-32.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.64%

-40.42%

-54.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.68%

-3.27%

-74.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.15%

-16.84%

-67.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

2.85%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и PXH

Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCEYPXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

6.41%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.70%

13.09%

+19.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.88%

15.90%

+21.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.48%

17.87%

+25.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.35%

20.06%

+29.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCEY и PXH

Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности PXH в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.49%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.72%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Часто задаваемые вопросы

RYCEY and PXH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to PXH (6.41%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs PXH's -63.63%.

PXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCEY и PXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор