PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCEY с OKLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RYCEY с OKLO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, RYCEY returned 113.04%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и OKLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Oklo Inc. (OKLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCEY показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.

RYCEY

1 день
1.79%
1 месяц
9.91%
С начала года
12.43%
6 месяцев
19.66%
1 год
48.50%
3 года*
113.04%
5 лет*
61.46%
10 лет*
8.49%

OKLO

1 день
-0.64%
1 месяц
-14.46%
С начала года
-19.89%
6 месяцев
-34.24%
1 год
-9.69%
3 года*
75.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCEY и OKLO

2026 (YTD)20252024202320222021
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		12.43%123.64%88.21%253.27%-33.95%13.29%
OKLO
Oklo Inc.		-19.89%238.01%101.04%6.45%0.71%-1.50%

Correlation

The correlation between RYCEY and OKLO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г.

0.20

The correlation between RYCEY and OKLO shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYCEY:

$147.86B

OKLO:

$9.79B

EPS

RYCEY:

£0.99

OKLO:

-$0.85

Коэффициент P/B

RYCEY:

40.55

OKLO:

3.71

Общая выручка (12 мес.)

RYCEY:

£40.04B

OKLO:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

RYCEY:

£10.10B

OKLO:

-$149.00K

EBITDA (12 мес.)

RYCEY:

£8.04B

OKLO:

-$172.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings plc

Oklo Inc.

Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL
Часто сравнивают с OKLO:
OKLO с SMROKLO с NNEOKLO с CEGOKLO с VSTOKLO с NLROKLO с BWXTOKLO с PLTR

Доходность на риск

RYCEY vs. OKLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
OKLO
Ранг доходности на риск OKLO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKLO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKLO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKLO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKLO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKLO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCEY c OKLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCEYOKLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.11

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.60

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

-0.15

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

-0.24

+6.21

RYCEY vs. OKLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа OKLO равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и OKLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и OKLO

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и OKLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCEYOKLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-73.83%

-25.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-73.83%

+52.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-73.83%

+50.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.68%

-66.99%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.15%

-18.13%

-66.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

45.70%

-37.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и OKLO

Текущая волатильность для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) составляет 12.00%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCEYOKLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

27.86%

-15.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.70%

69.66%

-36.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.88%

101.88%

-64.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.48%

85.88%

-42.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.35%

85.88%

-36.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCEY и OKLO

Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OKLO
Oklo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.72%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYCEY и OKLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202120222023202420252026
11.64B
0
(RYCEY) Общая выручка
(OKLO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RYCEY значения в GBP, OKLO значения в USD

Часто задаваемые вопросы

RYCEY and OKLO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OKLO has higher volatility (27.86%) compared to RYCEY (12.00%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs OKLO's -73.83%.

RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCEY и OKLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор