PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCEY с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RYCEY с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, RYCEY returned 8.49%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCEY показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.49% против 13.22% соответственно.

RYCEY

1 день
1.79%
1 месяц
9.91%
С начала года
12.43%
6 месяцев
19.66%
1 год
48.50%
3 года*
113.04%
5 лет*
61.46%
10 лет*
8.49%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCEY и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		12.43%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between RYCEY and BRK-B is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г.

0.32

Over the past year, the correlation between RYCEY and BRK-B has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYCEY:

$147.86B

BRK-B:

$1.06T

EPS

RYCEY:

£0.99

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

RYCEY:

13.26

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

RYCEY:

0.03

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

RYCEY:

2.77

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

RYCEY:

40.55

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

RYCEY:

£40.04B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

RYCEY:

£10.10B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

RYCEY:

£8.04B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings plc

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

RYCEY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCEY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCEYBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.02

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.08

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

-0.02

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

-0.05

+6.02

RYCEY vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и BRK-B

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCEYBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-53.86%

-45.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-9.42%

-12.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-14.95%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.01%

-26.58%

-35.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.64%

-29.57%

-65.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.68%

-9.36%

-68.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.15%

-11.07%

-73.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

4.53%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и BRK-B

Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCEYBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

3.95%

+8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.70%

10.78%

+21.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.88%

14.38%

+23.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.48%

17.12%

+26.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.35%

19.44%

+29.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCEY и BRK-B

Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.72%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYCEY и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B202120222023202420252026
11.64B
93.68B
(RYCEY) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RYCEY значения в GBP, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности RYCEY и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings plc и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%202120222023202420252026
27.4%
28.8%
Активы портфеля
RYCEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

RYCEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

RYCEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

RYCEY and BRK-B have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs BRK-B's -53.86%.

RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCEY и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор