Сравнение RYBIX с RYTPX
RYBIX (Rydex Basic Materials Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYBIX is a Energy Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYBIX returned 9.77%/yr vs -16.85%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. RYBIX charges 1.36%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности RYBIX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYBIX показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -16.58%. За последние 10 лет акции RYBIX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 9.77% против -16.85% соответственно.
RYBIX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.55%
- С начала года
- 5.16%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 9.77%
RYTPX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -16.58%
- 1 год
- -28.26%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -21.48%
- 10 лет*
- -16.85%
Сравнение доходности по годам RYBIX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYBIX Rydex Basic Materials Fund | 5.16% | 33.49% | -2.10% | 9.49% | -9.14% | 23.42% | 20.55% | 21.82% | -17.27% | 21.81% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -16.58% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between RYBIX and RYTPX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.73 |
The correlation between RYBIX and RYTPX shifts across timeframes, from -0.73 (all time) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYBIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
RYBIX
RYTPX
Сравнение RYBIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYBIX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.81 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.96 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | -1.68 | +5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYBIX и RYTPX
Максимальная просадка RYBIX за все время составила -65.66%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYBIX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYBIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.66% | -99.92% | +34.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -29.99% | +11.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -68.03% | +46.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -75.66% | +48.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.19% | -96.13% | +52.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -99.92% | +84.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -82.37% | +68.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 17.12% | -10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYBIX и RYTPX
Текущая волатильность для Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) составляет 6.56%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что RYBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYBIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 7.25% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.16% | 19.98% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.22% | 25.07% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 33.96% | -12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 257.92% | -235.57% |
Сравнение комиссий RYBIX и RYTPX
RYBIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYBIX и RYTPX
Дивидендная доходность RYBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности RYTPX в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYBIX Rydex Basic Materials Fund | 7.99% | 8.41% | 11.79% | 2.12% | 1.68% | 1.89% | 2.20% | 4.42% | 1.59% | 0.40% | 1.08% | 2.16% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.17% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYBIX and RYTPX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (7.25%) compared to RYBIX (6.56%). In terms of maximum drawdown, RYBIX dropped -65.66% vs RYTPX's -99.92%.
RYBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYBIX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор