PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYBIX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYBIX с RYTPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RYBIX (Rydex Basic Materials Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYBIX is a Energy Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYBIX returned 11.25%/yr vs -17.44%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. RYBIX charges 1.36%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYBIX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYBIX показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -17.12%. За последние 10 лет акции RYBIX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 11.25% против -17.44% соответственно.

RYBIX

1 день
0.01%
1 месяц
-1.54%
С начала года
14.13%
6 месяцев
18.47%
1 год
38.76%
3 года*
17.60%
5 лет*
8.03%
10 лет*
11.25%

RYTPX

1 день
-0.83%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-16.16%
1 год
-35.42%
3 года*
-29.07%
5 лет*
-22.39%
10 лет*
-17.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYBIX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYBIX
Rydex Basic Materials Fund		14.13%33.49%-2.10%9.49%-9.14%23.42%20.55%21.82%-17.27%21.81%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-17.12%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYBIX and RYTPX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.73

The correlation between RYBIX and RYTPX shifts across timeframes, from -0.73 (all time) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Basic Materials Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYBIX:
RYBIX с RYVIXRYBIX с PAXDXRYBIX с DHIVXRYBIX с VGENXRYBIX с FMGIXRYBIX с RYAIXRYBIX с RYRRX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с UHPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYBIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYBIX
Ранг доходности на риск RYBIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYBIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYBIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYBIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYBIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYBIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYBIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYBIXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-1.47

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
-2.27

+4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.76

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.97

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

-1.67

+8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYBIX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYBIX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYBIX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYBIXRYTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-1.47

+3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.67

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

-0.06

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.06

+0.34

Просадки

Сравнение просадок RYBIX и RYTPX

Максимальная просадка RYBIX за все время составила -65.66%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYBIX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYBIXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.66%

-99.92%

+34.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-35.38%

+16.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-68.03%

+46.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-75.66%

+48.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.19%

-96.56%

+53.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-99.92%

+92.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.20%

-82.34%

+68.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

20.85%

-15.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RYBIX и RYTPX

Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что RYBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYBIXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

5.72%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

18.04%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

23.73%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

33.74%

-12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

289.75%

-267.49%

Сравнение комиссий RYBIX и RYTPX

RYBIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYBIX и RYTPX

Дивидендная доходность RYBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности RYTPX в 6.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYBIX
Rydex Basic Materials Fund		7.37%8.41%11.79%2.12%1.68%1.89%2.20%4.42%1.59%0.40%1.08%2.16%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.21%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYBIX and RYTPX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYBIX has higher volatility (8.46%) compared to RYTPX (5.72%). In terms of maximum drawdown, RYBIX dropped -65.66% vs RYTPX's -99.92%.

RYBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYBIX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор