PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYBIX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYBIX с RYAIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RYBIX (Rydex Basic Materials Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYBIX is a Energy Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYBIX returned 11.25%/yr vs -19.20%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. RYBIX charges 1.36%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYBIX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYBIX показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -16.82%. За последние 10 лет акции RYBIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 11.25% против -19.20% соответственно.

RYBIX

1 день
0.01%
1 месяц
-1.54%
С начала года
14.13%
6 месяцев
18.47%
1 год
38.76%
3 года*
17.60%
5 лет*
8.03%
10 лет*
11.25%

RYAIX

1 день
0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-16.82%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-27.04%
3 года*
-19.03%
5 лет*
-14.63%
10 лет*
-19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYBIX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYBIX
Rydex Basic Materials Fund		14.13%33.49%-2.10%9.49%-9.14%23.42%20.55%21.82%-17.27%21.81%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-16.82%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYBIX and RYAIX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.57

The correlation between RYBIX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.48 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Basic Materials Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYBIX:
RYBIX с RYVIXRYBIX с PAXDXRYBIX с DHIVXRYBIX с VGENXRYBIX с FMGIXRYBIX с RYRRXRYBIX с CSUIX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYBIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYBIX
Ранг доходности на риск RYBIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYBIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYBIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYBIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYBIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYBIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYBIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYBIXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-1.64

+3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
-2.43

+4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.74

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.96

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

-2.08

+9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYBIX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYBIX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYBIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYBIXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-1.64

+3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.64

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

-0.85

+1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.17

+0.46

Просадки

Сравнение просадок RYBIX и RYAIX

Максимальная просадка RYBIX за все время составила -65.66%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYBIX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYBIXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.66%

-98.93%

+33.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-27.55%

+8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-50.13%

+28.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-61.15%

+34.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.19%

-89.04%

+45.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-98.92%

+91.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.20%

-73.30%

+59.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

12.71%

-7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RYBIX и RYAIX

Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что RYBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYBIXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

4.55%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

12.35%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

16.17%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

22.84%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

22.65%

-0.39%

Сравнение комиссий RYBIX и RYAIX

RYBIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYBIX и RYAIX

Дивидендная доходность RYBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности RYAIX в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.68%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYBIX
Rydex Basic Materials Fund		7.37%8.41%11.79%2.12%1.68%1.89%2.20%4.42%1.59%0.40%1.08%2.16%

Часто задаваемые вопросы

RYBIX and RYAIX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYBIX has higher volatility (8.46%) compared to RYAIX (4.55%). In terms of maximum drawdown, RYBIX dropped -65.66% vs RYAIX's -98.93%.

RYBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYBIX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор