PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYBIX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYBIX с RYAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYBIX (Rydex Basic Materials Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYBIX is a Energy Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYBIX returned 9.77%/yr vs -18.82%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. RYBIX charges 1.36%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYBIX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYBIX показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции RYBIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 9.77% против -18.82% соответственно.

RYBIX

1 день
-0.32%
1 месяц
-8.59%
6 месяцев
-5.55%
С начала года
5.16%
1 год
24.61%
3 года*
12.16%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.77%

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
-13.69%
С начала года
-14.53%
1 год
-20.79%
3 года*
-16.65%
5 лет*
-13.01%
10 лет*
-18.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYBIX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYBIX
Rydex Basic Materials Fund		5.16%33.49%-2.10%9.49%-9.14%23.42%20.55%21.82%-17.27%21.81%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.53%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYBIX and RYAIX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

-0.57

The correlation between RYBIX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.48 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Basic Materials Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYBIX:
RYBIX с FMGIXRYBIX с VGENXRYBIX с RYRRXRYBIX с RYURXRYBIX с RYVIXRYBIX с DHIVXRYBIX с GAGEX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYBIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYBIX
Ранг доходности на риск RYBIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYBIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYBIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYBIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYBIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYBIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYBIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYBIXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-1.12

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
-1.62

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.82

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

-0.82

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

-1.69

+5.31

RYBIX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYBIX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYBIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYBIX и RYAIX

Максимальная просадка RYBIX за все время составила -65.66%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYBIX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYBIXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.66%

-98.93%

+33.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-25.47%

+6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-50.13%

+28.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-61.15%

+34.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.19%

-87.96%

+44.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.04%

-98.89%

+83.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-73.39%

+59.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

12.37%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RYBIX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) составляет 6.56%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что RYBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYBIXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.84%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.16%

15.39%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

18.66%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

23.24%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

22.80%

-0.45%

Сравнение комиссий RYBIX и RYAIX

RYBIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYBIX и RYAIX

Дивидендная доходность RYBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности RYAIX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.61%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYBIX
Rydex Basic Materials Fund		7.99%8.41%11.79%2.12%1.68%1.89%2.20%4.42%1.59%0.40%1.08%2.16%

Часто задаваемые вопросы

RYBIX and RYAIX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to RYBIX (6.56%). In terms of maximum drawdown, RYBIX dropped -65.66% vs RYAIX's -98.93%.

RYBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYBIX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор