- ISIN
- US7835548436
- CUSIP
- 783554843
- Эмитент
- Rydex Funds
- Дата выпуска
- 31 мар. 1998 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYBIX
Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) прибавил 14.1% с начала года. Текущая цена акции RYBIX — $102. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,471.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) показал доход в 14.13% с начала года и 38.76% за последние 12 месяцев.
Rydex Basic Materials Fund
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 11.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность RYBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RYBIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.98% | 12.54% | -11.44% | 2.51% | 2.35% | -0.76% | 14.13% | ||||||
| 2025 | 5.91% | -0.74% | -0.67% | -0.78% | 2.71% | 3.56% | 0.15% | 9.48% | 3.80% | -3.30% | 6.73% | 3.12% | 33.49% |
| 2024 | -4.71% | 2.55% | 7.38% | -3.55% | 5.03% | -5.54% | 6.16% | -0.50% | 3.95% | -1.70% | 1.51% | -11.01% | -2.10% |
| 2023 | 11.65% | -3.73% | -2.42% | -0.83% | -7.75% | 8.69% | 5.25% | -4.95% | -5.19% | -4.22% | 8.88% | 6.14% | 9.49% |
| 2022 | -5.59% | 4.00% | 6.18% | -4.61% | 1.22% | -15.26% | 7.27% | -2.43% | -11.19% | 8.68% | 11.49% | -5.41% | -9.14% |
| 2021 | -1.81% | 4.60% | 7.33% | 5.56% | 6.21% | -5.24% | 0.59% | 0.69% | -7.00% | 6.27% | -1.26% | 6.61% | 23.42% |
Метрики бенчмарка
Rydex Basic Materials Fund has an annualized alpha of 7.08%, beta of 1.20, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1999.
- This fund captured 102.56% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -53.21%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.08%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 102.56%
- Участие в снижении
- -53.21%
Комиссия
Комиссия RYBIX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYBIX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RYBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex Basic Materials Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.52 | $7.52 | $8.58 | $1.75 | $1.29 | $1.63 | $1.57 | $2.66 | $0.82 | $0.25 | $0.57 | $0.87 |
Дивидендный доход | 7.37% | 8.41% | 11.79% | 2.12% | 1.68% | 1.89% | 2.20% | 4.42% | 1.59% | 0.40% | 1.08% | 2.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Basic Materials Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.52 | $7.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.58 | $8.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rydex Basic Materials Fund показал максимальную просадку в 65.66%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 561 торговую сессию.
Текущая просадка Rydex Basic Materials Fund составляет 7.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.66%нояб. 2008 г. | 6mo 5d | 2y 2mo | 2y 9moмай 2008 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -45.55%март 2003 г. | 3y 10mo | 1y 8mo | 5y 6moмай 1999 г. - нояб. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -43.19%март 2020 г. | 2y 1mo | 5mo 26d | 2y 7moянв. 2018 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -37.87%янв. 2016 г. | 4y 9mo | 12mo 4d | 5y 9moапр. 2011 г. - янв. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.06%сент. 2022 г. | 5mo 8d | 1y 7mo | 2y 27dапр. 2022 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| RYBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.66% | -9.10% | -56.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -2.97% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -1.13% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYBIX
Добавьте Rydex Basic Materials Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYBIX