- ISIN
- US7835548436
- CUSIP
- 783554843
- Эмитент
- Rydex Funds
- Дата выпуска
- 31 мар. 1998 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYBIX
Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции RYBIX — $94. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,486.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) показал доход в 5.16% с начала года и 24.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYBIX составила 9.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Rydex Basic Materials Fund
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.55%
- С начала года
- 5.16%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 9.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RYBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RYBIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.98% | 12.54% | -11.44% | 2.51% | 2.35% | -6.60% | -2.10% | 5.16% | |||||
| 2025 | 5.91% | -0.74% | -0.67% | -0.78% | 2.71% | 3.56% | 0.15% | 9.48% | 3.80% | -3.30% | 6.73% | 3.12% | 33.49% |
| 2024 | -4.71% | 2.55% | 7.38% | -3.55% | 5.03% | -5.54% | 6.16% | -0.50% | 3.95% | -1.70% | 1.51% | -11.01% | -2.10% |
| 2023 | 11.65% | -3.73% | -2.42% | -0.83% | -7.75% | 8.69% | 5.25% | -4.95% | -5.19% | -4.22% | 8.88% | 6.14% | 9.49% |
| 2022 | -5.59% | 4.00% | 6.18% | -4.61% | 1.22% | -15.26% | 7.27% | -2.43% | -11.19% | 8.68% | 11.49% | -5.41% | -9.14% |
| 2021 | -1.81% | 4.60% | 7.33% | 5.56% | 6.21% | -5.24% | 0.59% | 0.69% | -7.00% | 6.27% | -1.26% | 6.61% | 23.42% |
Метрики бенчмарка
Rydex Basic Materials Fund has an annualized alpha of 1.14%, beta of 1.02, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1999.
- This fund captured 110.16% of S&P 500 Index gains and 108.79% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.61, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.14%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 110.16%
- Участие в снижении
- 108.79%
Комиссия
Комиссия RYBIX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYBIX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.24 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 9.71 | -6.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex Basic Materials Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.52 | $7.52 | $8.58 | $1.75 | $1.29 | $1.63 | $1.57 | $2.66 | $0.82 | $0.25 | $0.57 | $0.87 |
Дивидендный доход | 7.99% | 8.41% | 11.79% | 2.12% | 1.68% | 1.89% | 2.20% | 4.42% | 1.59% | 0.40% | 1.08% | 2.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Basic Materials Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.52 | $7.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.58 | $8.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rydex Basic Materials Fund показал максимальную просадку в 65.66%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 561 торговую сессию.
Текущая просадка Rydex Basic Materials Fund составляет 15.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.66%нояб. 2008 г. | 6mo 5d | 2y 2mo | 2y 9moмай 2008 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.55%март 2003 г. | 3y 10mo | 1y 8mo | 5y 6moмай 1999 г. - нояб. 2004 г. | — |
-43.19%март 2020 г. | 2y 1mo | 5mo 26d | 2y 7moянв. 2018 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-37.87%янв. 2016 г. | 4y 9mo | 12mo 4d | 5y 9moапр. 2011 г. - янв. 2017 г. | — |
-27.06%сент. 2022 г. | 5mo 8d | 1y 7mo | 2y 27dапр. 2022 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| RYBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.66% | -56.78% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -9.10% | -9.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -18.90% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -25.43% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.19% | -33.92% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -1.00% | -14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -10.70% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 2.09% | +4.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYBIX
Добавьте Rydex Basic Materials Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYBIX