Сравнение RYBIX с RYURX
RYBIX (Rydex Basic Materials Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYBIX is a Energy Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYBIX returned 9.77%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. RYBIX charges 1.36%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYBIX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYBIX показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYBIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 9.77% против -12.69% соответственно.
RYBIX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.55%
- С начала года
- 5.16%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 9.77%
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
Сравнение доходности по годам RYBIX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYBIX Rydex Basic Materials Fund | 5.16% | 33.49% | -2.10% | 9.49% | -9.14% | 23.42% | 20.55% | 21.82% | -17.27% | 21.81% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYBIX and RYURX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | -0.72 |
The correlation between RYBIX and RYURX shifts across timeframes, from -0.72 (10 years) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYBIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYBIX
RYURX
Сравнение RYBIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYBIX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.87 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | -1.64 | +5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYBIX и RYURX
Максимальная просадка RYBIX за все время составила -65.66%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYBIX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYBIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.66% | -96.72% | +31.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -16.08% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -38.48% | +17.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -44.10% | +17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.19% | -75.17% | +31.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -96.69% | +81.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -69.01% | +54.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 8.50% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYBIX и RYURX
Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RYBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYBIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 3.64% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.16% | 9.94% | +11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.22% | 12.49% | +12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 17.11% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 18.09% | +4.26% |
Сравнение комиссий RYBIX и RYURX
RYBIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYBIX и RYURX
Дивидендная доходность RYBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYBIX Rydex Basic Materials Fund | 7.99% | 8.41% | 11.79% | 2.12% | 1.68% | 1.89% | 2.20% | 4.42% | 1.59% | 0.40% | 1.08% | 2.16% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYBIX and RYURX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYBIX has higher volatility (6.56%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYBIX dropped -65.66% vs RYURX's -96.72%.
RYBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYBIX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор