PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYBIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYBIX с RYURX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RYBIX (Rydex Basic Materials Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYBIX is a Energy Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYBIX returned 11.25%/yr vs -25.93%/yr for RYURX. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. RYBIX charges 1.36%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYBIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYBIX показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.40%. За последние 10 лет акции RYBIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 11.25% против -25.93% соответственно.

RYBIX

1 день
0.01%
1 месяц
-1.54%
С начала года
14.13%
6 месяцев
18.47%
1 год
38.76%
3 года*
17.60%
5 лет*
8.03%
10 лет*
11.25%

RYURX

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-8.40%
6 месяцев
-7.72%
1 год
-18.06%
3 года*
-49.13%
5 лет*
-34.22%
10 лет*
-25.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYBIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYBIX
Rydex Basic Materials Fund		14.13%33.49%-2.10%9.49%-9.14%23.42%20.55%21.82%-17.27%21.81%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.40%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYBIX and RYURX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.72

The correlation between RYBIX and RYURX shifts across timeframes, from -0.72 (10 years) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Basic Materials Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYBIX:
RYBIX с RYVIXRYBIX с PAXDXRYBIX с DHIVXRYBIX с VGENXRYBIX с FMGIXRYBIX с RYAIXRYBIX с RYRRX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX

Доходность на риск

RYBIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYBIX
Ранг доходности на риск RYBIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYBIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYBIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYBIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYBIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYBIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYBIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYBIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-1.50

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
-2.15

+4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.77

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.96

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

-1.77

+8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYBIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYBIX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYBIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYBIXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-1.50

+3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.87

+1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

-0.84

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.62

+0.91

Просадки

Сравнение просадок RYBIX и RYURX

Максимальная просадка RYBIX за все время составила -65.66%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYBIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYBIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.66%

-99.34%

+33.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-18.16%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-87.70%

+66.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-88.82%

+61.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.19%

-95.29%

+52.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-99.34%

+91.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.20%

-69.05%

+54.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

9.97%

-4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RYBIX и RYURX

Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что RYBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYBIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

2.83%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

8.96%

+10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

11.81%

+11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

39.62%

-17.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

31.09%

-8.83%

Сравнение комиссий RYBIX и RYURX

RYBIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYBIX и RYURX

Дивидендная доходность RYBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности RYURX в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYBIX
Rydex Basic Materials Fund		7.37%8.41%11.79%2.12%1.68%1.89%2.20%4.42%1.59%0.40%1.08%2.16%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.17%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYBIX and RYURX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYBIX has higher volatility (8.46%) compared to RYURX (2.83%). In terms of maximum drawdown, RYBIX dropped -65.66% vs RYURX's -99.34%.

RYBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYBIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор