Сравнение RYBIX с RYTNX
RYBIX (Rydex Basic Materials Fund) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYBIX is a Energy Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYBIX returned 11.25%/yr vs 22.76%/yr for RYTNX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYBIX charges 1.36%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.
Доходность
Сравнение доходности RYBIX и RYTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYBIX показывает доходность 14.13%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 19.71%. За последние 10 лет акции RYBIX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: 11.25% против 22.76% соответственно.
RYBIX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 11.25%
RYTNX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- 19.71%
- 6 месяцев
- 18.32%
- 1 год
- 53.62%
- 3 года*
- 36.64%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 22.76%
Сравнение доходности по годам RYBIX и RYTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYBIX Rydex Basic Materials Fund | 14.13% | 33.49% | -2.10% | 9.49% | -9.14% | 23.42% | 20.55% | 21.82% | -17.27% | 21.81% |
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 19.71% | 24.88% | 41.95% | 45.20% | -39.32% | 55.55% | 20.31% | 62.29% | -15.06% | 42.95% |
Correlation
The correlation between RYBIX and RYTNX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.76 |
The correlation between RYBIX and RYTNX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYBIX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск
RYBIX
RYTNX
Сравнение RYBIX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYBIX | RYTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.84 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 12.43 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYBIX | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.20 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.25 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок RYBIX и RYTNX
Максимальная просадка RYBIX за все время составила -65.66%, что меньше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYBIX и RYTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYBIX | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.66% | -86.64% | +20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -18.43% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -35.36% | +14.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -47.01% | +19.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.19% | -59.23% | +16.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -0.66% | -7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -28.53% | +14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 4.20% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYBIX и RYTNX
Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что RYBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYBIX | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 5.72% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 17.96% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 23.72% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 33.75% | -12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 36.15% | -13.89% |
Сравнение комиссий RYBIX и RYTNX
RYBIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYTNX в 1.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYBIX и RYTNX
Дивидендная доходность RYBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности RYTNX в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYBIX Rydex Basic Materials Fund | 7.37% | 8.41% | 11.79% | 2.12% | 1.68% | 1.89% | 2.20% | 4.42% | 1.59% | 0.40% | 1.08% | 2.16% |
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 4.00% | 4.79% | 5.45% | 0.14% | 0.00% | 0.14% | 0.69% | 1.84% | 0.00% | 5.84% | 0.16% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
RYBIX and RYTNX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYBIX has higher volatility (8.46%) compared to RYTNX (5.72%). In terms of maximum drawdown, RYBIX dropped -65.66% vs RYTNX's -86.64%.
RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYBIX и RYTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор