PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с RYVVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с RYVVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYVVX (Rydex S&P 500 Pure Value Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.29%/yr vs 8.37%/yr for RYVVX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 2.26%/yr for RYVVX.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и RYVVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у RYVVX с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYVVX по среднегодовой доходности: -19.29% против 8.37% соответственно.

RYAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-27.23%
3 года*
-19.27%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
-19.29%

RYVVX

1 день
0.26%
1 месяц
3.25%
С начала года
9.92%
6 месяцев
11.95%
1 год
25.52%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и RYVVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.50%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
RYVVX
Rydex S&P 500 Pure Value Fund		9.92%15.67%9.88%5.72%-3.31%31.12%-10.98%22.34%-13.91%15.07%

Correlation

The correlation between RYAIX and RYVVX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between RYAIX and RYVVX has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.26, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Rydex S&P 500 Pure Value Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT
Часто сравнивают с RYVVX:
RYVVX с ULPIXRYVVX с RYSEXRYVVX с FBLEXRYVVX с RYDAXRYVVX с RYTNXRYVVX с AUXFXRYVVX с ACTIX

Доходность на риск

RYAIX vs. RYVVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYVVX
Ранг доходности на риск RYVVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c RYVVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAIXRYVVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
2.15

-3.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.58
3.11

-5.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.37

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

3.39

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.23

11.40

-13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAIX vs. RYVVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.73, что ниже коэффициента Шарпа RYVVX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и RYVVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAIXRYVVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

2.15

-3.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.40

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

0.38

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.23

-0.40

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и RYVVX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYVVX в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYVVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXRYVVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-82.48%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.64%

-7.95%

-19.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-15.85%

-34.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-23.78%

-37.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.04%

-51.41%

-37.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.93%

0.00%

-98.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.29%

-16.97%

-56.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

2.36%

+10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и RYVVX

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYVVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXRYVVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

2.51%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

8.47%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

12.51%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

17.85%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

21.89%

+0.77%

Сравнение комиссий RYAIX и RYVVX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYVVX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и RYVVX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности RYVVX в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.70%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYVVX
Rydex S&P 500 Pure Value Fund		0.22%0.25%1.16%2.24%2.86%2.87%1.13%1.17%10.39%1.30%1.04%9.15%

Часто задаваемые вопросы

RYAIX and RYVVX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (4.52%) compared to RYVVX (2.51%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYVVX's -82.48%.

RYVVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYVVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор