PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYAIX с RYVVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с RYVVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYVVX (Rydex S&P 500 Pure Value Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -18.82%/yr vs 8.44%/yr for RYVVX. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 2.26%/yr for RYVVX.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и RYVVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у RYVVX с доходностью 13.22%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYVVX по среднегодовой доходности: -18.82% против 8.44% соответственно.

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
-13.69%
С начала года
-14.53%
1 год
-20.79%
3 года*
-16.65%
5 лет*
-13.01%
10 лет*
-18.82%

RYVVX

1 день
-0.22%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
7.84%
С начала года
13.22%
1 год
26.33%
3 года*
14.53%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и RYVVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.53%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
RYVVX
Rydex S&P 500 Pure Value Fund		13.22%15.67%9.88%5.72%-3.31%31.12%-10.98%22.34%-13.91%15.07%

Correlation

The correlation between RYAIX and RYVVX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.63

Over the past year, the inverse relationship between RYAIX and RYVVX has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.18, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Rydex S&P 500 Pure Value Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT
Часто сравнивают с RYVVX:
RYVVX с ULPIXRYVVX с RYSEXRYVVX с RYTNXRYVVX с FBLEXRYVVX с RYDAXRYVVX с AUXFXRYVVX с RYVYX

Доходность на риск

RYAIX vs. RYVVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYVVX
Ранг доходности на риск RYVVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c RYVVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYAIXRYVVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.12

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
3.06

-4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.36

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.33

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

11.19

-12.88

RYAIX vs. RYVVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа RYVVX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и RYVVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и RYVVX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYVVX в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYVVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXRYVVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-82.48%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.47%

-7.95%

-17.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-15.85%

-34.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-23.78%

-37.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.96%

-51.41%

-36.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.89%

-0.49%

-98.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.39%

-16.88%

-56.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

2.36%

+10.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и RYVVX

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYVVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXRYVVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

3.34%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

8.33%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

12.60%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.24%

17.66%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

21.76%

+1.04%

Сравнение комиссий RYAIX и RYVVX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYVVX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и RYVVX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности RYVVX в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.61%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYVVX
Rydex S&P 500 Pure Value Fund		0.22%0.25%1.16%2.24%2.86%2.87%1.13%1.17%10.39%1.30%1.04%9.15%

Часто задаваемые вопросы

RYAIX and RYVVX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to RYVVX (3.34%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYVVX's -82.48%.

RYVVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYVVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор