PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с RYNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с RYNVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYNVX (Rydex Nova Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.36%/yr vs 19.04%/yr for RYNVX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.23%/yr for RYNVX.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и RYNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у RYNVX с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: -19.36% против 19.04% соответственно.

RYAIX

1 день
3.33%
1 месяц
0.11%
С начала года
-14.19%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-22.71%
3 года*
-17.65%
5 лет*
-13.34%
10 лет*
-19.36%

RYNVX

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.48%
С начала года
10.15%
6 месяцев
8.06%
1 год
29.43%
3 года*
26.40%
5 лет*
14.73%
10 лет*
19.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и RYNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.19%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
RYNVX
Rydex Nova Fund		10.15%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%

Correlation

The correlation between RYAIX and RYNVX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

-0.87

The correlation between RYAIX and RYNVX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Rydex Nova Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USD
Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с TEPIXRYNVX с RYEUXRYNVX с PHPIX

Доходность на риск

RYAIX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYAIXRYNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
1.69

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
2.26

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.30

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.29

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

9.91

-11.93

RYAIX vs. RYNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа RYNVX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и RYNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и RYNVX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXRYNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-76.54%

-22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.53%

-13.84%

-11.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-27.49%

-22.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-40.92%

-20.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.04%

-48.58%

-40.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.89%

-5.04%

-93.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.33%

-19.59%

-53.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.98%

3.19%

+9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и RYNVX

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Rydex Nova Fund (RYNVX) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXRYNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

7.41%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

14.94%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

18.87%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

26.10%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

27.42%

-4.64%

Сравнение комиссий RYAIX и RYNVX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и RYNVX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности RYNVX в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.60%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.69%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%

Часто задаваемые вопросы

RYAIX and RYNVX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (8.98%) compared to RYNVX (7.41%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYNVX's -76.54%.

RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор