PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYAIX с RYNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с RYNVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYNVX (Rydex Nova Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -18.82%/yr vs 18.45%/yr for RYNVX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.23%/yr for RYNVX.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и RYNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у RYNVX с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: -18.82% против 18.45% соответственно.

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
-13.69%
С начала года
-14.53%
1 год
-20.79%
3 года*
-16.65%
5 лет*
-13.01%
10 лет*
-18.82%

RYNVX

1 день
0.58%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
12.26%
С начала года
14.63%
1 год
29.41%
3 года*
25.90%
5 лет*
15.16%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и RYNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.53%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
RYNVX
Rydex Nova Fund		14.63%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%

Correlation

The correlation between RYAIX and RYNVX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

-0.87

The correlation between RYAIX and RYNVX has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Rydex Nova Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT
Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с TEPIXRYNVX с RYEUXRYNVX с PHPIX

Доходность на риск

RYAIX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYAIXRYNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.60

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
2.17

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.29

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.18

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

9.17

-10.86

RYAIX vs. RYNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа RYNVX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и RYNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и RYNVX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXRYNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-76.54%

-22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.47%

-13.84%

-11.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-27.49%

-22.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-40.92%

-20.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.96%

-48.58%

-39.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.89%

-1.17%

-97.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.39%

-19.56%

-53.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

3.28%

+9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и RYNVX

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Rydex Nova Fund (RYNVX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXRYNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

5.53%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

15.03%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

18.85%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.24%

26.11%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

27.37%

-4.57%

Сравнение комиссий RYAIX и RYNVX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и RYNVX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности RYNVX в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.61%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.66%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%

Часто задаваемые вопросы

RYAIX and RYNVX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to RYNVX (5.53%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYNVX's -76.54%.

RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор