PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с RYMMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с RYMMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYMMX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYMMX is a Small Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.29%/yr vs 9.86%/yr for RYMMX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 2.26%/yr for RYMMX.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и RYMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у RYMMX с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYMMX по среднегодовой доходности: -19.29% против 9.86% соответственно.

RYAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-27.23%
3 года*
-19.27%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
-19.29%

RYMMX

1 день
1.70%
1 месяц
3.95%
С начала года
12.45%
6 месяцев
9.88%
1 год
22.84%
3 года*
14.27%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и RYMMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.50%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
RYMMX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund		12.45%5.11%3.49%26.78%-6.06%30.05%5.74%20.83%-19.66%12.28%

Correlation

The correlation between RYAIX and RYMMX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.67

Over the past year, the inverse relationship between RYAIX and RYMMX has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.45, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT
Часто сравнивают с RYMMX:
RYMMX с FXAIXRYMMX с RYSIXRYMMX с RYCKXRYMMX с RYSEXRYMMX с ARSMXRYMMX с RYVYXRYMMX с RYDAX

Доходность на риск

RYAIX vs. RYMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYMMX
Ранг доходности на риск RYMMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMMX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMMX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c RYMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAIXRYMMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
1.38

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.58
2.11

-4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.25

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

1.99

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.23

5.73

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAIX vs. RYMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.73, что ниже коэффициента Шарпа RYMMX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и RYMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAIXRYMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

1.38

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.35

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

0.40

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.27

-0.44

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и RYMMX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYMMX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYMMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXRYMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-73.49%

-25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.64%

-12.54%

-15.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-25.11%

-25.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-25.11%

-36.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.04%

-54.43%

-34.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.93%

0.00%

-98.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.29%

-11.98%

-61.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

4.35%

+8.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и RYMMX

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) имеют волатильность 4.52% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXRYMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.70%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

11.82%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

18.08%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

21.94%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

25.03%

-2.37%

Сравнение комиссий RYAIX и RYMMX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYMMX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и RYMMX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности RYMMX в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.70%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYMMX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund		0.16%0.18%8.21%0.48%17.90%6.82%0.05%0.00%3.84%1.94%0.22%0.30%

Часто задаваемые вопросы

RYAIX and RYMMX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMMX has higher volatility (4.70%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYMMX's -73.49%.

RYMMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYMMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор