Сравнение RYAIX с RYCYX
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYCYX (Rydex Dow 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -18.82%/yr vs 17.69%/yr for RYCYX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 2.61%/yr for RYCYX.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и RYCYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у RYCYX с доходностью 16.47%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYCYX по среднегодовой доходности: -18.82% против 17.69% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
RYCYX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 16.47%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- 24.37%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 17.69%
Сравнение доходности по годам RYAIX и RYCYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
RYCYX Rydex Dow 2x Strategy Fund | 16.47% | 18.63% | 19.61% | 22.59% | -20.44% | 39.43% | 1.17% | 46.39% | -14.47% | 56.42% |
Correlation
The correlation between RYAIX and RYCYX is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.77 |
The correlation between RYAIX and RYCYX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. RYCYX — Ранг доходности на риск
RYAIX
RYCYX
Сравнение RYAIX c RYCYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAIX | RYCYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.82 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 6.63 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и RYCYX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYCYX в -82.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYCYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | RYCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -82.36% | -16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.47% | -19.49% | -5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -32.15% | -17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -40.72% | -20.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.96% | -63.19% | -24.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -1.70% | -97.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.39% | -18.03% | -55.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.37% | 5.34% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и RYCYX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | RYCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 4.84% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 19.46% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 24.67% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 29.68% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 35.16% | -12.36% |
Сравнение комиссий RYAIX и RYCYX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYCYX в 2.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и RYCYX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности RYCYX в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCYX Rydex Dow 2x Strategy Fund | 1.54% | 1.80% | 4.14% | 0.48% | 2.55% | 4.76% | 0.00% | 3.81% | 0.00% | 5.81% | 0.65% | 7.34% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and RYCYX have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to RYCYX (4.84%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYCYX's -82.36%.
RYCYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYCYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор