Сравнение RYAAY с STM
RYAAY (Ryanair Holdings plc) and STM (STMicroelectronics N.V.) are both stocks. RYAAY operates in Airlines (Industrials), while STM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, RYAAY returned 5.62%/yr vs 30.91%/yr for STM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYAAY и STM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAAY показывает доходность -20.31%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью 208.16%. За последние 10 лет акции RYAAY уступали акциям STM по среднегодовой доходности: 5.62% против 30.91% соответственно.
RYAAY
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- -20.31%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 5.62%
STM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 44.59%
- С начала года
- 208.16%
- 6 месяцев
- 210.77%
- 1 год
- 214.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 30.91%
Сравнение доходности по годам RYAAY и STM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAAY Ryanair Holdings plc | -20.31% | 69.01% | -16.14% | 78.38% | -26.94% | -6.96% | 25.53% | 22.81% | -31.53% | 25.14% |
STM STMicroelectronics N.V. | 208.16% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
Correlation
The correlation between RYAAY and STM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1997 г. | 0.30 |
The correlation between RYAAY and STM shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RYAAY:
$29.83B
STM:
$73.73B
RYAAY:
$4.08
STM:
$0.15
RYAAY:
14.01
STM:
514.66
RYAAY:
1.95
STM:
6.01
RYAAY:
2.95
STM:
4.15
RYAAY:
$15.59B
STM:
$12.40B
RYAAY:
$3.93B
STM:
$4.20B
RYAAY:
$3.84B
STM:
$2.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAAY vs. STM — Ранг доходности на риск
RYAAY
STM
Сравнение RYAAY c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryanair Holdings plc (RYAAY) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYAAY | STM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.58 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 5.94 | -5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 13.56 | -13.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYAAY | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 4.12 | -3.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.39 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.70 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок RYAAY и STM
Максимальная просадка RYAAY за все время составила -67.68%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAAY и STM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAAY | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -94.40% | +26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.40% | -36.35% | +8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.05% | -66.66% | +30.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.89% | -66.66% | +11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.50% | -66.66% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | 0.00% | -22.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -55.24% | +35.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 15.89% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAAY и STM
Текущая волатильность для Ryanair Holdings plc (RYAAY) составляет 13.76%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 20.83%. Это указывает на то, что RYAAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAAY | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 20.83% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 38.06% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.75% | 52.37% | -17.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.36% | 44.63% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.49% | 44.14% | -7.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAAY и STM
Дивидендная доходность RYAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности STM в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAAY Ryanair Holdings plc | 1.73% | 1.39% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.27% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.45% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYAAY и STM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryanair Holdings plc и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYAAY и STM
RYAAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о валовой прибыли в -318.76M при выручке в 2.55B, что соответствует валовой рентабельности в -12.5%.
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
RYAAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила об операционной прибыли в -512.80M при выручке в 2.55B, что соответствует операционной рентабельности -20.1%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
RYAAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о чистой прибыли в -402.00M при выручке в 2.55B, что соответствует чистой рентабельности -15.7%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
RYAAY and STM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STM has higher volatility (20.83%) compared to RYAAY (13.76%). In terms of maximum drawdown, RYAAY dropped -67.68% vs STM's -94.40%.
STM currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAAY и STM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор