PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAAY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RYAAY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryanair Holdings plc (RYAAY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности RYAAY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryanair Holdings plc (RYAAY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYAAY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAAY
Ryanair Holdings plc		-16.31%69.01%-16.14%78.38%-26.94%-6.96%25.53%22.81%-31.53%25.14%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, RYAAY показывает доходность -16.31%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции RYAAY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.24% против 12.24% соответственно.

RYAAY

1 день
3.84%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-16.31%
6 месяцев
2.30%
1 год
42.87%
3 года*
18.82%
5 лет*
6.45%
10 лет*
6.24%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ryanair Holdings plc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RYAAY:
RYAAY с EZJ.LRYAAY с CAAPRYAAY с DALRYAAY с SPYRYAAY с QQQRYAAY с STMRYAAY с ABNB
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RYAAY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAAY
Ранг доходности на риск RYAAY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAAY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAAY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAAY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAAY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAAY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAAY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryanair Holdings plc (RYAAY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAAY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.92

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.41

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.41

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

6.61

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAAY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAAY на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAAY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAAY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.92

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.61

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.68

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Корреляция

Корреляция между RYAAY и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок RYAAY и ^GSPC

Максимальная просадка RYAAY за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAAY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RYAAY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-56.78%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.79%

-12.14%

-11.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.89%

-25.43%

-29.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.50%

-33.92%

-28.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.16%

-5.78%

-12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-10.75%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

2.60%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAAY и ^GSPC

Ryanair Holdings plc (RYAAY) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что RYAAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYAAY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.56%

5.37%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

9.55%

+12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.19%

18.33%

+13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.44%

16.90%

+17.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.96%

18.05%

+17.91%