PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAAY с CAAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RYAAY с CAAP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYAAY (Ryanair Holdings plc) and CAAP (Corporación América Airports S.A.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RYAAY in Airlines, CAAP in Airports & Air Services. Over the past 5 years, RYAAY returned 8.97%/yr vs 34.57%/yr for CAAP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYAAY и CAAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryanair Holdings plc (RYAAY) и Corporación América Airports S.A. (CAAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAAY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у CAAP с доходностью 0.31%.

RYAAY

1 день
2.20%
1 месяц
6.89%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-12.72%
1 год
13.32%
3 года*
17.07%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.03%

CAAP

1 день
-0.34%
1 месяц
4.49%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.23%
1 год
31.52%
3 года*
30.33%
5 лет*
34.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAAY и CAAP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RYAAY
Ryanair Holdings plc		-11.13%69.01%-16.14%78.38%-26.94%-6.96%25.53%22.81%-41.86%
CAAP
Corporación América Airports S.A.		0.31%39.34%16.19%83.96%51.30%44.61%-33.50%-9.50%-61.00%

Correlation

The correlation between RYAAY and CAAP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.26

The correlation between RYAAY and CAAP shifts across timeframes, from 0.25 (5 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYAAY:

$33.26B

CAAP:

$4.28B

EPS

RYAAY:

€4.08

CAAP:

$1.77

Коэффициент P/E

RYAAY:

13.74

CAAP:

14.76

Коэффициент PEG

RYAAY:

0.18

CAAP:

0.03

Коэффициент P/S

RYAAY:

1.91

CAAP:

2.03

Коэффициент P/B

RYAAY:

2.89

CAAP:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

RYAAY:

€15.59B

CAAP:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

RYAAY:

€3.93B

CAAP:

$749.06M

EBITDA (12 мес.)

RYAAY:

€3.84B

CAAP:

$729.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ryanair Holdings plc

Corporación América Airports S.A.

Часто сравнивают с RYAAY:
RYAAY с EZJ.LRYAAY с DALRYAAY с SPYRYAAY с QQQRYAAY с ^GSPCRYAAY с STMRYAAY с ABNB
Часто сравнивают с CAAP:
CAAP с CPACAAP с OMABCAAP с TMHCCAAP с ^SP500TRCAAP с ENPHCAAP с PACCAAP с STM

Доходность на риск

RYAAY vs. CAAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAAY
Ранг доходности на риск RYAAY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAAY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAAY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAAY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAAY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAAY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CAAP
Ранг доходности на риск CAAP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAAY c CAAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryanair Holdings plc (RYAAY) и Corporación América Airports S.A. (CAAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYAAYCAAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
0.78

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.42

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.46

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

2.78

-1.68

RYAAY vs. CAAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAAY на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа CAAP равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAAY и CAAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYAAY и CAAP

Максимальная просадка RYAAY за все время составила -67.68%, что меньше максимальной просадки CAAP в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAAY и CAAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAAYCAAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-90.12%

+22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.40%

-21.68%

-5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.05%

-26.63%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.89%

-26.63%

-28.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.10%

-14.07%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-43.09%

+23.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.24%

11.39%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAAY и CAAP

Текущая волатильность для Ryanair Holdings plc (RYAAY) составляет 10.66%, в то время как у Corporación América Airports S.A. (CAAP) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что RYAAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAAYCAAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

12.07%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.41%

26.90%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.66%

40.43%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.59%

35.66%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.54%

52.52%

-15.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAAY и CAAP

Дивидендная доходность RYAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как CAAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAP
Corporación América Airports S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYAAY
Ryanair Holdings plc		1.55%1.39%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYAAY и CAAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryanair Holdings plc и Corporación América Airports S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.55B
537.62M
(RYAAY) Общая выручка
(CAAP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RYAAY значения в EUR, CAAP значения в USD

Сравнение рентабельности RYAAY и CAAP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ryanair Holdings plc и Corporación América Airports S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
-12.5%
36.9%
Активы портфеля
RYAAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о валовой прибыли в -318.76M при выручке в 2.55B, что соответствует валовой рентабельности в -12.5%.

CAAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corporación América Airports S.A. сообщила о валовой прибыли в 198.55M при выручке в 537.62M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

RYAAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила об операционной прибыли в -512.80M при выручке в 2.55B, что соответствует операционной рентабельности -20.1%.

CAAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corporación América Airports S.A. сообщила об операционной прибыли в 139.88M при выручке в 537.62M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.

RYAAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о чистой прибыли в -402.00M при выручке в 2.55B, что соответствует чистой рентабельности -15.7%.

CAAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corporación América Airports S.A. сообщила о чистой прибыли в 77.05M при выручке в 537.62M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.

Часто задаваемые вопросы

RYAAY and CAAP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAAP has higher volatility (12.07%) compared to RYAAY (10.66%). In terms of maximum drawdown, RYAAY dropped -67.68% vs CAAP's -90.12%.

CAAP currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAAY и CAAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор