PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RY с TMUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RY (Royal Bank of Canada) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. RY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, RY returned 17.18%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RY показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RY имеют среднегодовую доходность 17.18%, а акции TMUS немного отстают с 16.66%.

RY

1 день
0.14%
1 месяц
8.80%
С начала года
18.68%
6 месяцев
21.99%
1 год
60.93%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.33%
10 лет*
17.18%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY
Royal Bank of Canada		18.68%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between RY and TMUS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.31

The correlation between RY and TMUS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RY:

$205.02B

TMUS:

$208.40B

EPS

RY:

CA$18.17

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

RY:

15.35

TMUS:

20.09

Коэффициент PEG

RY:

2.22

TMUS:

0.31

Коэффициент P/S

RY:

2.45

TMUS:

2.34

Коэффициент P/B

RY:

2.21

TMUS:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

RY:

CA$138.99B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY:

CA$65.64B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

RY:

CA$30.01B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

RY vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY
Ранг доходности на риск RY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
-0.63

+4.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.70
-0.79

+6.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

0.91

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

-0.52

+6.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.22

-0.88

+23.10

RY vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RY и TMUS

Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.90%

-86.29%

+23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-30.37%

+20.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-33.65%

+13.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-33.65%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-33.65%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-29.12%

+29.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-25.96%

+16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

17.87%

-15.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RY и TMUS

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.01%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

7.72%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

19.08%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

24.99%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

23.90%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

26.08%

-6.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY и TMUS

Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности TMUS в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RY
Royal Bank of Canada		2.32%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
33.93B
23.11B
(RY) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RY значения в CAD, TMUS значения в USD

Сравнение рентабельности RY и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Bank of Canada и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.7%
0
Активы портфеля
RY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

RY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

RY and TMUS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (7.72%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs TMUS's -86.29%.

RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор