Сравнение RY с HSBC
RY (Royal Bank of Canada) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RY returned 17.18%/yr vs 18.39%/yr for HSBC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY и HSBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 18.68%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции RY уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 17.18% против 18.39% соответственно.
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
HSBC
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 61.57%
- 3 года*
- 43.81%
- 5 лет*
- 32.55%
- 10 лет*
- 18.39%
Сравнение доходности по годам RY и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
HSBC HSBC Holdings plc | 21.78% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Correlation
The correlation between RY and HSBC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1999 г. | 0.49 |
The correlation between RY and HSBC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RY:
$205.02B
HSBC:
$320.51B
RY:
CA$18.17
HSBC:
$6.38
RY:
15.35
HSBC:
14.52
RY:
2.22
HSBC:
0.71
RY:
2.45
HSBC:
2.52
RY:
2.21
HSBC:
1.84
RY:
CA$138.99B
HSBC:
$128.37B
RY:
CA$65.64B
HSBC:
$65.42B
RY:
CA$30.01B
HSBC:
$34.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. HSBC — Ранг доходности на риск
RY
HSBC
Сравнение RY c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.40 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 3.80 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.22 | 13.41 | +8.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY и HSBC
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и HSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -74.47% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -16.28% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -21.83% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -31.80% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -62.26% | +22.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.67% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -24.09% | +14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.61% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и HSBC
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.01%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBC) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 10.18% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 22.25% | -10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 27.11% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 25.95% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 25.62% | -5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и HSBC
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности HSBC в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY и HSBC
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
Часто задаваемые вопросы
RY and HSBC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSBC has higher volatility (10.18%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs HSBC's -74.47%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и HSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор