Сравнение RY с AMG
RY (Royal Bank of Canada) and AMG (Affiliated Managers Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RY in Banks - Diversified, AMG in Asset Management. Over the past 10 years, RY returned 17.18%/yr vs 9.04%/yr for AMG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY и AMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 18.68%, что значительно ниже, чем у AMG с доходностью 23.02%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции AMG по среднегодовой доходности: 17.18% против 9.04% соответственно.
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
AMG
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 16.85%
- С начала года
- 23.02%
- 6 месяцев
- 27.84%
- 1 год
- 92.67%
- 3 года*
- 33.85%
- 5 лет*
- 17.07%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам RY и AMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | 23.02% | 55.93% | 22.15% | -4.40% | -3.67% | 61.80% | 20.53% | -11.79% | -52.15% | 41.93% |
Correlation
The correlation between RY and AMG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.44 |
The correlation between RY and AMG shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RY:
$205.02B
AMG:
$9.75B
RY:
CA$18.17
AMG:
$24.29
RY:
15.35
AMG:
14.60
RY:
2.22
AMG:
0.48
RY:
2.45
AMG:
4.66
RY:
2.21
AMG:
3.16
RY:
CA$138.99B
AMG:
$2.37B
RY:
CA$65.64B
AMG:
$1.61B
RY:
CA$30.01B
AMG:
$1.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. AMG — Ранг доходности на риск
RY
AMG
Сравнение RY c AMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Affiliated Managers Group, Inc. (AMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY | AMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.49 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 4.72 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.22 | 13.47 | +8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY и AMG
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки AMG в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и AMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | AMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -85.92% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -19.72% | +9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -26.97% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -41.22% | +12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -78.52% | +38.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -24.70% | +15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 6.90% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и AMG
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.01%, в то время как у Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | AMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 9.81% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 25.75% | -14.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 31.28% | -16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 32.45% | -14.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 34.71% | -14.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и AMG
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности AMG в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.34% | 1.51% | 1.23% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и AMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Affiliated Managers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY и AMG
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
AMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 441.50M при выручке в 544.90M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
AMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.40M при выручке в 544.90M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
AMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.40M при выручке в 544.90M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.
Часто задаваемые вопросы
RY and AMG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMG has higher volatility (9.81%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs AMG's -85.92%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и AMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор