Сравнение RY.TO с ZSB.TO
RY.TO (Royal Bank of Canada) is a stock, while ZSB.TO (BMO Short-Term Bond Index ETF) is Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Over the past 5 years, RY.TO returned 23.24%/yr vs 2.08%/yr for ZSB.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и ZSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY.TO показывает доходность 30.93%, что значительно выше, чем у ZSB.TO с доходностью 1.15%.
RY.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- 30.13%
- С начала года
- 30.93%
- 1 год
- 70.30%
- 3 года*
- 37.44%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 18.64%
ZSB.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RY.TO и ZSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 30.93% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 14.33% | -4.55% |
ZSB.TO BMO Short-Term Bond Index ETF | 1.15% | 3.77% | 5.55% | 5.05% | -4.09% | -1.20% | 5.13% | 2.95% | 1.69% |
Correlation
The correlation between RY.TO and ZSB.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г. | 0.01 |
Over the past year, RY.TO and ZSB.TO have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY.TO vs. ZSB.TO — Ранг доходности на риск
RY.TO
ZSB.TO
Сравнение RY.TO c ZSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY.TO | ZSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.34 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.70 | 2.22 | +6.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.32 | 7.40 | +24.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и ZSB.TO
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, что больше максимальной просадки ZSB.TO в -7.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и ZSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY.TO | ZSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.03% | -7.49% | -46.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -1.46% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -1.46% | -14.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -7.12% | -14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.29% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -1.48% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 0.44% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и ZSB.TO
Royal Bank of Canada (RY.TO) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY.TO | ZSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 0.44% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 1.59% | +9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 1.95% | +12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 2.76% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 2.63% | +14.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и ZSB.TO
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности ZSB.TO в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.11% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
ZSB.TO BMO Short-Term Bond Index ETF | 3.18% | 3.16% | 2.91% | 2.54% | 2.60% | 2.43% | 2.34% | 2.40% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RY.TO and ZSB.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RY.TO и ZSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор