Сравнение RY.TO с ZEB.TO
RY.TO (Royal Bank of Canada) is a stock, while ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) is Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Over the past 10 years, RY.TO returned 17.44%/yr vs 15.96%/yr for ZEB.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и ZEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY.TO показывает доходность 17.41%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 21.18%. За последние 10 лет акции RY.TO превзошли акции ZEB.TO по среднегодовой доходности: 17.44% против 15.96% соответственно.
RY.TO
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 11.42%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 22.61%
- 1 год
- 60.20%
- 3 года*
- 34.92%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- 17.44%
ZEB.TO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 63.15%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 15.96%
Сравнение доходности по годам RY.TO и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 17.41% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 14.33% | -5.50% | 17.12% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 21.18% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 3.52% | 16.06% | -8.85% | 14.26% |
Correlation
The correlation between RY.TO and ZEB.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г. | 0.85 |
The correlation between RY.TO and ZEB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
RY.TO
ZEB.TO
Сравнение RY.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RY.TO | ZEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.94 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | 7.52 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.64 | 32.34 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RY.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39 | 5.00 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.89 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и ZEB.TO
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и ZEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -39.69% | -30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -8.44% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -14.80% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -25.97% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -39.69% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -5.65% | -15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.96% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и ZEB.TO
Royal Bank of Canada (RY.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) имеют волатильность 4.83% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.08% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 11.16% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 12.71% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 13.53% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 16.91% | +0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и ZEB.TO
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности ZEB.TO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.35% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.49% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
RY.TO and ZEB.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RY.TO и ZEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор