Сравнение RXL с NVDG
RXL (ProShares Ultra Health Care) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. RXL is passively managed, while NVDG is actively managed. Over the past year, RXL returned 29.32% vs 26.25% for NVDG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. RXL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности RXL и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -2.91%.
RXL
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 10.09%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 13.95%
NVDG
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -19.09%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXL и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -0.77% | 19.76% | -4.61% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -2.91% | 32.45% | -0.52% |
Correlation
The correlation between RXL and NVDG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.06 |
The correlation between RXL and NVDG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXL vs. NVDG — Ранг доходности на риск
RXL
NVDG
Сравнение RXL c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXL | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.62 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 1.33 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXL и NVDG
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, примерно равная максимальной просадке NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -66.19% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -42.72% | +21.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -33.33% | +23.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -23.10% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 19.80% | -10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и NVDG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 10.68%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 25.96% | -15.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 52.33% | -30.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 70.14% | -39.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 90.40% | -60.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.28% | 90.40% | -57.12% |
Сравнение комиссий RXL и NVDG
RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и NVDG
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности NVDG в 12.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 12.17% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.39% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
RXL and NVDG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDG has higher volatility (25.96%) compared to RXL (10.68%). In terms of maximum drawdown, RXL dropped -67.70% vs NVDG's -66.19%.
On 1-year performance, RXL leads with 29.32% vs 26.25% for NVDG. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RXL has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RXL has performed better with a 29.32% return vs 26.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RXL.
NVDG has the higher dividend yield at 12.17%, compared with 1.39% for RXL.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for RXL and 0.75% for NVDG.
RXL currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXL и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор