PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXL с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RXL с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

RXL и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RXL и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RXL и NVDG

2026 (YTD)20252024
RXL
ProShares Ultra Health Care		-9.67%19.76%-4.49%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-16.59%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -9.67%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

RXL

1 день
1.75%
1 месяц
-12.90%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
4.12%
1 год
0.69%
3 года*
4.08%
5 лет*
4.05%
10 лет*
12.77%

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Health Care

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с XHSRXL с FHLCRXL с QLDRXL с VOORXL с UCC
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG

Сравнение комиссий RXL и NVDG

RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

RXL
ProShares Ultra Health Care
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

RXL vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXL c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXLNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.13

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.89

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.25

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.19

5.38

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXL vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXLNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.13

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.08

+0.32

Корреляция

Корреляция между RXL и NVDG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и NVDG

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности NVDG в 14.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.61%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.16%11.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RXL и NVDG

Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, примерно равная максимальной просадке NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

RXLNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.70%

-66.19%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.73%

-42.72%

+19.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-35.41%

+17.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-24.03%

+8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

17.91%

-6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и NVDG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 9.47%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RXLNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

20.81%

-11.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

50.85%

-30.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.51%

81.32%

-45.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.34%

92.39%

-63.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.19%

92.39%

-59.20%