PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RXL с IREG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RXL и IREG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью 56.37%.


RXL

1 день
6.28%
1 месяц
8.64%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-4.29%
1 год
24.14%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.09%
10 лет*
11.97%

IREG

1 день
-11.36%
1 месяц
14.10%
С начала года
56.37%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXL и IREG


Correlation

The correlation between RXL and IREG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Health Care

Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF

Доходность на риск

RXL vs. IREG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RXL
Ранг доходности на риск RXL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 2222
Ранг коэф-та Мартина

IREG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXL c IREG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RXLIREGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

RXL vs. IREG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RXLIREGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.90

-0.49

Просадки

Сравнение просадок RXL и IREG

Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и IREG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RXLIREGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.70%

-80.08%

+12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-37.68%

+23.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-44.04%

+28.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и IREG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RXLIREGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.16%

207.94%

-177.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.73%

207.94%

-178.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.28%

207.94%

-174.66%

Сравнение комиссий RXL и IREG

RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и IREG

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как IREG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IREG
Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RXL
ProShares Ultra Health Care
1.54%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%

Часто задаваемые вопросы


RXL and IREG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RXL.

RXL has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for IREG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for RXL and 0.75% for IREG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXL и IREG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор