Сравнение RXL с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
RXL и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXL и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXL и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -9.67% | 19.76% | -2.72% | -3.15% | 11.12% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -9.67%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
RXL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 12.77%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и GGLL
RXL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
RXL vs. GGLL — Ранг доходности на риск
RXL
GGLL
Сравнение RXL c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXL | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 3.24 | -3.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 3.58 | -3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.44 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 5.37 | -5.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 19.61 | -19.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 3.24 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.80 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между RXL и GGLL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и GGLL
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.61% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и GGLL
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -52.81% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -38.39% | +15.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -27.39% | +9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -15.51% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 10.52% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и GGLL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 9.47%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 19.62% | -10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 39.89% | -19.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.51% | 61.32% | -25.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 55.21% | -25.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 55.21% | -22.02% |