Сравнение RXI с XRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и SPDR S&P Retail ETF (XRT).
RXI и XRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXI и XRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXI и XRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | -8.47% | 13.16% | 17.26% | 27.57% | -29.08% | 16.32% | 24.46% | 26.78% | -6.30% | 22.94% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, RXI показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции RXI превзошли акции XRT по среднегодовой доходности: 9.21% против 7.35% соответственно.
RXI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 9.21%
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXI и XRT
RXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.
Доходность на риск
RXI vs. XRT — Ранг доходности на риск
RXI
XRT
Сравнение RXI c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXI | XRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.66 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.15 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.30 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 3.42 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXI | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.66 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.02 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.27 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между RXI и XRT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXI и XRT
Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности XRT в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1.70% | 1.55% | 1.07% | 1.00% | 1.00% | 0.89% | 0.65% | 1.48% | 1.73% | 1.26% | 1.77% | 1.17% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок RXI и XRT
Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и XRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXI | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -65.81% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -13.53% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -44.57% | +8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -47.02% | +11.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.03% | -16.69% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -15.01% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 5.16% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXI и XRT
iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с SPDR S&P Retail ETF (XRT) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что RXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXI | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 5.66% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 14.63% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 24.74% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 27.01% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 27.16% | -7.12% |