PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXI с RSPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXI с RSPD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF) and RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - RXI tracks the S&P Global Consumer Discretionary Index while RSPD tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXI returned 9.76%/yr vs 7.99%/yr for RSPD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RXI charges 0.46%/yr vs 0.40%/yr for RSPD.

Доходность

Сравнение доходности RXI и RSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RXI показывает доходность -3.65%, а RSPD немного ниже – -3.79%. За последние 10 лет акции RXI превзошли акции RSPD по среднегодовой доходности: 9.76% против 7.99% соответственно.

RXI

1 день
0.26%
1 месяц
0.63%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-3.17%
1 год
5.77%
3 года*
11.47%
5 лет*
4.27%
10 лет*
9.76%

RSPD

1 день
0.53%
1 месяц
1.69%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-2.61%
1 год
5.83%
3 года*
9.97%
5 лет*
3.24%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXI и RSPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-3.65%13.16%17.26%27.57%-29.08%16.32%24.46%26.78%-6.30%22.94%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-3.79%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%

Correlation

The correlation between RXI and RSPD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.82

The correlation between RXI and RSPD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RXI и RSPD

Секторы
RXI
RSPD

Потребительский циклический сектор

95.1%
93.8%

Технологии

3.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

0.2%
1.9%

Коммуникационные услуги

0.2%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RXI
95.1%
RSPD
93.8%

Технологии

RXI
3.7%
RSPD
2.2%

Потребительский защитный сектор

RXI
0.8%
RSPD

-

Промышленность

RXI
0.2%
RSPD
1.9%

Коммуникационные услуги

RXI
0.2%
RSPD
2.0%

Сырьевые материалы

RXI

-

RSPD

-

Энергетика

RXI

-

RSPD

-

Финансовые услуги

RXI

-

RSPD
0.1%

Здравоохранение

RXI

-

RSPD

-

Недвижимость

RXI

-

RSPD

-

Коммунальные услуги

RXI

-

RSPD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с VCRRXI с XLPRXI с IEDIRXI с IBUYRXI с FDISRXI с VT
Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с XLYRSPD с VTIRSPD с SPHQRSPD с FDISRSPD с VCR

Доходность на риск

RXI vs. RSPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXI c RSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXIRSPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.32

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.62

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

0.42

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

1.05

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXI vs. RSPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXI на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPD равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXI и RSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXIRSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.32

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.15

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.35

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.33

+0.07

Просадки

Сравнение просадок RXI и RSPD

Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки RSPD в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и RSPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXIRSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-68.00%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-13.80%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-21.01%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-34.41%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-48.00%

+12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-8.59%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-10.70%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

5.54%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RXI и RSPD

Текущая волатильность для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) составляет 5.04%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXIRSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.35%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

13.46%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

18.24%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

22.10%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

23.10%

-2.98%

Сравнение комиссий RXI и RSPD

RXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии RSPD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXI и RSPD

Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности RSPD в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.02%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.61%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%

Часто задаваемые вопросы

RXI and RSPD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPD has higher volatility (5.35%) compared to RXI (5.04%). In terms of maximum drawdown, RXI dropped -60.36% vs RSPD's -68.00%.

On 10-year performance, RXI leads with 9.76% vs 7.99% for RSPD. On fees, RSPD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RXI has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RXI has performed better with a 9.76% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for RXI.

RXI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.02% for RSPD.

RXI tracks S&P Global Consumer Discretionary Index, while RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for RXI and 0.40% for RSPD.

RXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXI и RSPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор