PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RXD с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с QTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. RXD is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, RXD returned -8.36%/yr vs 9.73%/yr for QTJL. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности RXD и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.

RXD

1 день
-4.64%
1 месяц
-12.05%
6 месяцев
-7.00%
С начала года
-9.19%
1 год
-31.61%
3 года*
-10.78%
5 лет*
-8.36%
10 лет*
-19.81%

QTJL

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
3.48%
С начала года
4.13%
1 год
13.53%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
RXD
ProShares UltraShort Health Care		-9.19%-21.66%4.83%3.25%1.20%-20.03%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		4.13%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.36%

Correlation

The correlation between RXD and QTJL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.45

Over the past year, the inverse relationship between RXD and QTJL has weakened: their correlation has moved from -0.45 to -0.11, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с UVXYRXD с AMDGRXD с QLD
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XUSPQTJL с XLKQTJL с SPYQTJL с SOXL

Доходность на риск

RXD vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RXDQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.28

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
1.83

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.26

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.03

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

10.11

-11.39

RXD vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RXD и QTJL

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-33.40%

-66.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-6.68%

-32.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.62%

-22.43%

-18.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.27%

-33.40%

-10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.66%

-3.17%

-96.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.96%

-7.77%

-74.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.61%

1.34%

+23.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и QTJL

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.04%

4.19%

+7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.68%

8.42%

+15.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.49%

10.63%

+20.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.25%

20.34%

+9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

20.27%

+12.80%

Сравнение комиссий RXD и QTJL

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и QTJL

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RXD
ProShares UltraShort Health Care		3.27%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%

Часто задаваемые вопросы

RXD and QTJL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (12.04%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.67% vs QTJL's -33.40%.

On 5-year performance, QTJL leads with 9.73% vs -8.36% for RXD. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.73% return vs -8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор