PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с MVLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, RXD returned -22.97% vs 1188.23% for MVLL. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности RXD и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 932.29%.

RXD

1 день
-5.76%
1 месяц
-8.56%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.28%
1 год
-22.97%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-7.99%
10 лет*
-19.08%

MVLL

1 день
9.51%
1 месяц
210.19%
С начала года
932.29%
6 месяцев
650.49%
1 год
1,188.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и MVLL

2026 (YTD)2025
RXD
ProShares UltraShort Health Care		4.25%-8.82%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		932.29%-10.19%

Correlation

The correlation between RXD and MVLL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с AMDGRXD с QLDRXD с UPRO
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с VRTL

Доходность на риск

RXD vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXDMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
9.04

-9.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
4.76

-5.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.63

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

24.55

-25.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

51.11

-52.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXD vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXDMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

9.04

-9.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

3.62

-4.27

Просадки

Сравнение просадок RXD и MVLL

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-59.02%

-40.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-48.93%

+14.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.61%

0.00%

-99.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.88%

-22.35%

-59.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.14%

23.46%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и MVLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 10.19%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.89%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

60.89%

-50.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

96.34%

-74.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

133.35%

-103.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

139.62%

-109.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

139.62%

-106.62%

Сравнение комиссий RXD и MVLL

RXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и MVLL

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RXD
ProShares UltraShort Health Care		2.69%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%

Часто задаваемые вопросы

RXD and MVLL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.89%) compared to RXD (10.19%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1188.23% vs -22.97% for RXD. On fees, RXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RXD has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1188.23% return vs -22.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

RXD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for MVLL.

RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.04 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор