Сравнение RXD с MVLL
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, RXD returned -25.85% vs 598.83% for MVLL. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности RXD и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 621.98%.
RXD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- -25.85%
- 3 года*
- -8.16%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- -20.50%
MVLL
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 48.86%
- С начала года
- 621.98%
- 6 месяцев
- 595.95%
- 1 год
- 598.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXD и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | -1.40% | -8.89% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 621.98% | -8.44% |
Correlation
The correlation between RXD and MVLL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. MVLL — Ранг доходности на риск
RXD
MVLL
Сравнение RXD c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXD | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.48 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 12.35 | -13.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 24.79 | -25.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXD и MVLL
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -59.02% | -40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.63% | -48.93% | +14.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.63% | -30.06% | -69.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.91% | -22.46% | -59.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.10% | 24.33% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и MVLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 10.55%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 86.62%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 86.62% | -76.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 113.26% | -91.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 144.62% | -114.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 146.85% | -116.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 146.85% | -113.84% |
Сравнение комиссий RXD и MVLL
RXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и MVLL
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.01% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and MVLL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (86.62%) compared to RXD (10.55%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 598.83% vs -25.85% for RXD. On fees, RXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RXD has been the lower-risk option at 10.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 598.83% return vs -25.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
RXD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for MVLL.
RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXD и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор