PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RXD с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -19.81%/yr vs 4.90%/yr for KORU. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности RXD и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -19.81% против 4.90% соответственно.

RXD

1 день
-4.64%
1 месяц
-12.05%
6 месяцев
-7.00%
С начала года
-9.19%
1 год
-31.61%
3 года*
-10.78%
5 лет*
-8.36%
10 лет*
-19.81%

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care		-9.19%-21.66%4.83%3.25%1.20%-37.97%-44.25%-32.44%-14.33%-35.24%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between RXD and KORU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

-0.34

Over the past year, the inverse relationship between RXD and KORU has weakened: their correlation has moved from -0.34 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с UVXYRXD с AMDGRXD с QLD
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

RXD vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RXDKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
2.31

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
2.63

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.37

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

4.97

-5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

14.03

-15.31

RXD vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RXD и KORU

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.67%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-95.79%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-70.51%

+31.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.62%

-73.34%

+32.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.27%

-92.74%

+48.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-95.79%

+4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.66%

-70.51%

-29.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.96%

-57.39%

-24.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.61%

24.92%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 12.04%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.04%

70.60%

-58.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.68%

147.53%

-123.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.49%

151.62%

-120.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.25%

94.03%

-63.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

84.35%

-51.28%

Сравнение комиссий RXD и KORU

RXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и KORU

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности KORU в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
RXD
ProShares UltraShort Health Care		3.27%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RXD and KORU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to RXD (12.04%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.67% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 4.90% vs -19.81% for RXD. On fees, RXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RXD has been the lower-risk option at 12.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 4.90% return vs -19.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

RXD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.42% for KORU.

RXD is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор