PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с KORU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -19.08%/yr vs 17.48%/yr for KORU. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности RXD и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 478.17%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -19.08% против 17.48% соответственно.

RXD

1 день
-5.76%
1 месяц
-8.56%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.28%
1 год
-22.97%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-7.99%
10 лет*
-19.08%

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care		4.25%-21.66%4.83%3.25%1.20%-37.97%-44.25%-32.44%-14.33%-35.24%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between RXD and KORU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.35

The correlation between RXD and KORU shifts across timeframes, from -0.36 (10 years) to -0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с AMDGRXD с QLDRXD с UPRO
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

RXD vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXDKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
13.88

-14.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
4.85

-5.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.67

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

28.19

-28.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

89.21

-90.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXD vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 13.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXDKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

13.88

-14.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.24

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.22

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.11

-0.77

Просадки

Сравнение просадок RXD и KORU

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-95.79%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-61.39%

+26.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-73.71%

+37.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

-93.35%

+52.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

-95.79%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.61%

-17.01%

-82.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.88%

-57.52%

-24.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.14%

19.36%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 10.19%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.60%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

60.60%

-50.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

111.66%

-89.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

124.91%

-94.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

85.28%

-55.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

79.99%

-46.99%

Сравнение комиссий RXD и KORU

RXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и KORU

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности KORU в 0.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
RXD
ProShares UltraShort Health Care		2.69%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RXD and KORU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to RXD (10.19%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 17.48% vs -19.08% for RXD. On fees, RXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RXD has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 17.48% return vs -19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

RXD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.16% for KORU.

RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор