Сравнение RXD с KORU
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -20.50%/yr vs 17.17%/yr for KORU. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности RXD и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 356.66%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -20.50% против 17.17% соответственно.
RXD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- -25.85%
- 3 года*
- -8.16%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- -20.50%
KORU
- 1 день
- 11.85%
- 1 месяц
- -18.31%
- С начала года
- 356.66%
- 6 месяцев
- 393.86%
- 1 год
- 905.39%
- 3 года*
- 110.38%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 17.17%
Сравнение доходности по годам RXD и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | -1.40% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 356.66% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Correlation
The correlation between RXD and KORU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.35 |
Over the past year, the inverse relationship between RXD and KORU has weakened: their correlation has moved from -0.35 to -0.14, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. KORU — Ранг доходности на риск
RXD
KORU
Сравнение RXD c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXD | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.53 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 14.90 | -15.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 43.11 | -44.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXD и KORU
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -95.79% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.63% | -61.39% | +26.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.60% | -73.34% | +36.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.50% | -93.34% | +52.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | -95.79% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.63% | -34.45% | -65.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.91% | -57.40% | -24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.10% | 21.18% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и KORU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 10.55%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 88.86%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 88.86% | -78.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 139.03% | -117.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 144.03% | -113.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 91.57% | -61.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 83.10% | -50.09% |
Сравнение комиссий RXD и KORU
RXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и KORU
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности KORU в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.19% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.01% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and KORU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (88.86%) compared to RXD (10.55%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs KORU's -95.79%.
On 10-year performance, KORU leads with 17.17% vs -20.50% for RXD. On fees, RXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RXD has been the lower-risk option at 10.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 17.17% return vs -20.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
RXD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.19% for KORU.
RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 1.29% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (6.35 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXD и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор