Сравнение RXD с GGLL
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, RXD returned -10.78%/yr vs 63.59%/yr for GGLL. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности RXD и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 15.84%.
RXD
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -12.05%
- 6 месяцев
- -7.00%
- С начала года
- -9.19%
- 1 год
- -31.61%
- 3 года*
- -10.78%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -19.81%
GGLL
- 1 день
- -8.96%
- 1 месяц
- -11.55%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 213.08%
- 3 года*
- 63.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXD и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | -9.19% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | -16.54% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 15.84% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between RXD and GGLL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. GGLL — Ранг доходности на риск
RXD
GGLL
Сравнение RXD c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXD | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.47 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 5.59 | -6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 16.06 | -17.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXD и GGLL
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -52.81% | -46.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -38.39% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.62% | -52.81% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -25.15% | -74.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -15.36% | -66.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.61% | 13.33% | +11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и GGLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 12.04%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.04% | 21.63% | -9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 44.92% | -21.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 60.88% | -29.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 56.45% | -26.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 56.45% | -23.38% |
Сравнение комиссий RXD и GGLL
RXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и GGLL
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности GGLL в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.25% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.27% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and GGLL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (21.63%) compared to RXD (12.04%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.67% vs GGLL's -52.81%.
On 3-year performance, GGLL leads with 63.59% vs -10.78% for RXD. On fees, RXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RXD has been the lower-risk option at 12.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 63.59% return vs -10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.
GGLL has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 3.27% for RXD.
RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.96% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXD и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор