Сравнение RXD с DLLL
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, RXD returned -31.61% vs 540.38% for DLLL. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности RXD и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
RXD
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -12.05%
- 6 месяцев
- -7.00%
- С начала года
- -9.19%
- 1 год
- -31.61%
- 3 года*
- -10.78%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -19.81%
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXD и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | -9.19% | -12.62% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
Correlation
The correlation between RXD and DLLL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. DLLL — Ранг доходности на риск
RXD
DLLL
Сравнение RXD c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXD | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.46 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 9.53 | -10.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 19.00 | -20.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXD и DLLL
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -68.58% | -31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -57.19% | +18.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -34.75% | -64.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -25.70% | -56.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.61% | 28.64% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и DLLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 12.04%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.04% | 43.56% | -31.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 110.12% | -86.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 136.53% | -105.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 131.16% | -100.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 131.16% | -98.09% |
Сравнение комиссий RXD и DLLL
RXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и DLLL
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.27% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and DLLL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to RXD (12.04%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.67% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -31.61% for RXD. On fees, RXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RXD has been the lower-risk option at 12.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -31.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
RXD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for DLLL.
RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXD и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор