Сравнение RWSIX с PQTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX).
RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. PQTIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RWSIX и PQTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWSIX и PQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 0.51% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
PQTIX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 3.93% | 2.39% | -2.88% | -4.19% | 11.62% | 14.87% | 9.96% | 2.90% | 2.37% | 1.47% |
Доходность по периодам
С начала года, RWSIX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у PQTIX с доходностью 3.93%.
RWSIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 1.41%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
PQTIX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 1.90%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWSIX и PQTIX
RWSIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии PQTIX в 1.54%.
Доходность на риск
RWSIX vs. PQTIX — Ранг доходности на риск
RWSIX
PQTIX
Сравнение RWSIX c PQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWSIX | PQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.31 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.78 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.42 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 3.47 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWSIX | PQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.31 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.43 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между RWSIX и PQTIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWSIX и PQTIX
Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как PQTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.49% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
PQTIX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.83% | 2.47% | 5.65% | 2.55% | 0.39% | 0.25% | 0.00% | 8.06% |
Просадки
Сравнение просадок RWSIX и PQTIX
Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки PQTIX в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и PQTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWSIX | PQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -27.65% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -7.97% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -27.65% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -13.00% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -9.23% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 3.27% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWSIX и PQTIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что RWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWSIX | PQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.60% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 6.80% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 8.80% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 9.87% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 9.38% | +2.91% |