Сравнение RWSIX с PQTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX).
RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. PQTAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RWSIX и PQTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWSIX и PQTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 0.51% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | 3.74% | 2.06% | -3.31% | -4.52% | 11.06% | 14.52% | 8.48% | 2.63% | 1.98% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, RWSIX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у PQTAX с доходностью 3.74%.
RWSIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 1.41%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
PQTAX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 3.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWSIX и PQTAX
RWSIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии PQTAX в 1.81%.
Доходность на риск
RWSIX vs. PQTAX — Ранг доходности на риск
RWSIX
PQTAX
Сравнение RWSIX c PQTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWSIX | PQTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.24 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.70 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.35 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 3.24 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWSIX | PQTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.24 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.38 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между RWSIX и PQTAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWSIX и PQTAX
Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как PQTAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.49% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.61% | 2.22% | 4.46% | 2.29% | 0.10% | 2.54% | 0.00% | 7.65% |
Просадки
Сравнение просадок RWSIX и PQTAX
Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки PQTAX в -28.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и PQTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWSIX | PQTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -28.39% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -8.04% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -28.39% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -14.28% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -9.31% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 3.36% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWSIX и PQTAX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что RWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWSIX | PQTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.59% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 6.78% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 8.82% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 9.90% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 9.42% | +2.87% |