Сравнение RWSIX с LCSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX).
RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RWSIX и LCSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWSIX и LCSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | -1.83% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.78% | 1.13% | -8.29% | -3.07% | 6.04% | 14.90% | 9.90% | -5.97% | 15.16% | 3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, RWSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у LCSIX с доходностью 2.78%.
RWSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- -0.39%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
LCSIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- -2.12%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWSIX и LCSIX
RWSIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.
Доходность на риск
RWSIX vs. LCSIX — Ранг доходности на риск
RWSIX
LCSIX
Сравнение RWSIX c LCSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWSIX | LCSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.15 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 0.25 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.24 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 0.49 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWSIX | LCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.15 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.37 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между RWSIX и LCSIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWSIX и LCSIX
Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности LCSIX в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.59% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.26% | 2.32% | 2.75% | 1.88% | 10.75% | 7.14% | 2.94% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.21% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок RWSIX и LCSIX
Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, примерно равная максимальной просадке LCSIX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и LCSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWSIX | LCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -25.13% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -4.31% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -13.21% | -11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | -8.74% | -9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -6.33% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.15% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWSIX и LCSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что RWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWSIX | LCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 1.44% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 5.31% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 6.96% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 5.58% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.26% | 6.71% | +5.55% |