Сравнение RWSIX с CREMX

С начала года, RWSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у CREMX с доходностью 1.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RWSIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RWSIX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа CREMX равного 10.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWSIX и CREMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RWSIX и CREMX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности CREMX в 6.66%

Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и CREMX.

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что RWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.