PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWR с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWR с VRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds - RWR tracks the Dow Jones U.S. Select REIT Index while VRAI tracks the Indxx Real Asset Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RWR returned 4.44%/yr vs 5.64%/yr for VRAI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWR charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.

Доходность

Сравнение доходности RWR и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWR показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 22.49%.

RWR

1 день
1.38%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.61%
6 месяцев
11.45%
1 год
16.94%
3 года*
11.72%
5 лет*
4.44%
10 лет*
5.39%

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWR и VRAI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		12.61%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%8.85%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-5.94%5.61%

Correlation

The correlation between RWR and VRAI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

0.72

The correlation between RWR and VRAI shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWR и VRAI

Секторы
RWR
VRAI

Недвижимость

98.6%
33.6%

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
18.0%

Сырьевые материалы

-

7.7%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

32.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

1.3%

Недвижимость

RWR
98.6%
VRAI
33.6%

Финансовые услуги

RWR
0.0%
VRAI

-

Коммунальные услуги

RWR
0.0%
VRAI
18.0%

Сырьевые материалы

RWR

-

VRAI
7.7%

Коммуникационные услуги

RWR

-

VRAI
2.7%

Потребительский циклический сектор

RWR

-

VRAI

-

Потребительский защитный сектор

RWR

-

VRAI
1.9%

Энергетика

RWR

-

VRAI
32.4%

Здравоохранение

RWR

-

VRAI

-

Промышленность

RWR

-

VRAI

-

Технологии

RWR

-

VRAI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones REIT ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Часто сравнивают с RWR:
RWR с VNQRWR с SCHHRWR с FRIRWR с VOORWR с SPYRWR с VGSLXRWR с EUEA.AS
Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI

Доходность на риск

RWR vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWR
Ранг доходности на риск RWR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWR c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWRVRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.50

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.54

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

6.14

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

19.39

-12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWR vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWR на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа VRAI равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWR и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWRVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.50

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.34

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.29

+0.02

Просадки

Сравнение просадок RWR и VRAI

Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и VRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWRVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.92%

-47.51%

-27.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-4.82%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-16.89%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-26.71%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

0.00%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-10.09%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.52%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RWR и VRAI

SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что RWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWRVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.63%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

8.47%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

11.88%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

16.65%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

22.13%

-0.62%

Сравнение комиссий RWR и VRAI

RWR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWR и VRAI

Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VRAI в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		3.39%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWR and VRAI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWR has higher volatility (4.29%) compared to VRAI (3.63%). In terms of maximum drawdown, RWR dropped -74.92% vs VRAI's -47.51%.

On 5-year performance, VRAI leads with 5.64% vs 4.44% for RWR. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRAI has performed better with a 5.64% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for VRAI.

RWR has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 3.19% for VRAI.

RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index, while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. They also come from different issuers: State Street and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.25% for RWR and 0.55% for VRAI.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWR и VRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор